سبد بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

اصغر پور حسین، رضازاده علی.(۱۳۹۴). تعیین سبد بهینه سهام با استفاده از ارزش در معرض خطر ، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد ، سال دوم ، شماره 4 .

 برزیده؛ فرخ ؛ تقوی فرد؛ محمد تقی و زمانیان؛ فاطمه.(۱۳۹۲). چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایندتحلیل شبکه‌ای. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، ۳۹؛۱۲۴-۱۰۵.

بیات‌، علی ، شکری ، سیما.(۱۳۹۴).‌ فرآیند انتخاب پرتفوی بهینه به روش ارزش در معرض خطر. همایش منطقه ایی ایده های نوین در حسابداری و مدیریت مالی ، زنجان .

شریعت پناهی؛سیدمجید؛ عبادی؛جواد و پیمانی؛مسلم.(۱۳۹۰). پیش بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک؛ بر اساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال نهم؛شماره۳۱؛۱۱۹-۱۰۱.

رهنمای رودپشتی، فریدون، و میرغفاری، سیدرضا.(1392). ارزیابی عملکرد پرتفوی در بورس اوراق بهادار تهران: کاربرد ارزش در معرض خطر ، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 71، 21-1.

صالحی صدقیانی، جمشید(1389). تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر‌، مطالعات مدیریت صنعتی، سال ششم، شماره17،201-183.

کارگزاری آثل(۱۳۹۳). تحلیل بنیادین صنعت سیمان؛  قابل دسترس در   

https://al.rhbroker.com/show.file?mainfile=true&userfile_id..

 کریمی، مریم. (1386). بهینه سازی پرتفوی با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر VaR در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران

عباسی، ابراهیم؛تیمورپور؛بابک وبرجسته ملکی؛منوچهر. ( 1388 ) ، کاربرد ارزش در معرض ریسک در تشکیل سبد بهنه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 87 ، صفحات.59-75

مهدیزاده، صابر، و ثابت، پریسا. (1391). انتخاب سبد سرمایه بورسی صندوق بازنشستگی شرکت نفت با استفاده از مدلهای مارکویتز و VaR . سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها، بهمن ۱۳۸۷ ، دانشگاه سمنان، سمنان

Bo, D. (2001). Value at risk. National university of Singapore, Department of Mathematical.

Campbell, R., Huisman, R. & Koedijk, K. (2001), Optimal portfolio selection in a Value-at-Risk framework, Journal of Banking & Finance, vol. 25(9), pp. 1789- 1804

Crouhy, M, Galai, D and Mark,R. (2001) Risk Management, McGraw- Hill.

Dowd, K., Blake, D., & Cairns, A. (2003). Long-term value at risk. Discussion paper: UBS Pensions Series 017, 468, Financial Markets Group, London School of Economics and Political Science, London, UK.

Estrada, J. (2007). Mean-semivariance behavior: Downside risk and capital asset pricing. International Review of Economics and Finance, 16, 169-185.

Gordon, J. A., & Baptista, A. M. (2001). Economic implication of using a Mean-VaR model for portfolio selection: A comparison with Mean-Variance analysis. Journal of Economics Dynamic & Control, 26(8), 1159-1193.

Kormas, G. (1998), Daily and intradaily stochastic covariance: Value at Risk estimates for the foreign exchange market, Master Thesis, Concordia University, Montreal.

Manganelli, S., and Engle, R. F. (2004), “A Comparison of Value at Risk Models in Finance,” in Risk Measures for the 21st Century, ed. G. Szegö, Chichester, U.K.:Wiley.

Wang, Zong-Run, Chen, Xiao-Hong, Jin, Yan-Bo & Ju Zhou, Yan (2010) Estimating risk of foreign exchange portfolio: Using VaR and CVaR based on GARCH_EVT-Copula model, Physica A 389

Yu, X., Sun. H., & Chen, G. (2011). The optimal portfolio model based on Mean-CVaR. Journal of Mathematical Finance, 1, 132-134.