| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,185 |
| تعداد مقالات | 17,683 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,293,820 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,418,780 |
تاثیر نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخههای تجاری بر مطالبات شبکه بانکی کشور با تاکید بر تغییرات رژیم و زمان- مقیاس | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| دوره 25، شماره 85، دی 1399، صفحه 35-64 اصل مقاله (794.09 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2020.45154.779 | ||
| نویسندگان | ||
| سهیل رودری1؛ مسعود همایونی فر* 2؛ مصطفی سلیمی فر3 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران | ||
| 2دانشیار اقتصاد ، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران | ||
| 3استاد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش نقش نوسانات نرخ ارز اسمی و چرخههای تجاری در کنار ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد بر مطالبات شبکه بانکی کشور با استفاده از الگوی چرخشی مارکف و لحاظ مقیاس-زمان طی دوره زمانی 1396-1384 به صورت فصلی بررسی شده است. در این مطالعه جهت استخراج چرخههای تجاری ازداده‌های تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت 1390 و رویکرد فیلتر هودریک پرسکات و جهت استخراج نوسانات نرخ ارز اسمی نیز از الگوی تبدیل موجک استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تاثیر نوسانات نرخ ارز در دورههای زمانی مختلف متفاوت است و هرچه دوره زمانی بزرگ‌تر میشود، نوسانات نرخ ارز تاثیر منفی و معنادار بر مطالبات شبکه بانکی دارد و خود میتواند وابستگی میان دولت و شبکه بانکی را نشان دهد. همچنین تاثیر چرخههای تجاری بستگی به رژیم مطالبات بانکی دارد. پایداری رژیم پایین بیشتر از رژیم بالای مطالبات بانکی است. همچنین نتایج نشان می دهد تاثیر ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد بسته به رژیم مطالبات بانکی متفاوت است. این نتایج نشان میدهد شبکه بانکی در راستای اعطای تسهیلات باید ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصاد و همچنین رژیم مطالباتی را در نظر گیرد که خود میتواند وصول بیشتر مطالبات و کاهش مطالبات معوق را به دنبال داشته باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| نوسانات نرخ ارز اسمی؛ چرخههای تجاری؛ مطالبات بانکی؛ الگوی چرخشی مارکف؛ الگوی تبدیل موجک | ||
| مراجع | ||
|
اسماعیلی، بابک (1397). نقش وقوع سیکلهای تجاری در مطالبات معوق بانکهای کشور با استفاده از فیلترهای میانگذر. فصلنامه اقتصاد مالی، سال 12، شماره44، 161-188. توکلیان، حسین و صارم، مهدی (1396). الگوهای DSGE در نرمافزار DYNARE (الگوسازی، حل و برآورد مبتنی بر اقتصاد ایران). چاپ اول. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی. پورعبادالهان کویچ، محسن، اصغرپور، حسین، فلاحی، فیروز و ستاررستمی، همت (1397). بررسی تاثیر متغیرهای اقتصاد خرد و کلان بر شکنندگی سیستم بانکی ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال 7، شماره 27، 111-83. حکیمیپور، نادر (1397). ارزیابی چگونگی عوامل تاثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانکهای ایران (رویکرد مدل پانل پویا GMM). فصلنامه اقتصاد مالی، سال 12، شماره 42، 99-119. حیدری، هادی و احمدیان، اعظم (1391). تاثیر شرایط اقتصاد کلان بر سود و زیان بانکها (مطالعه موردی یکی از بانکهای خصوصی کشور. فصلنامه پژوهشهای پولی-بانکی، سال 4، شماره12، 71-100. حیدری، هادی، زواریان، زهرا و نوربخش، ایمان (1390). برسی اثر شاخصهای کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکها. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، سال 11، شماره 1، 43-65. خوچیانی، رامین (1397). بررسی اثرات متقابل زمان-مقیاسی میان شاخص قیمت سهام و نوسانات نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، سال6، شماره 21، 182-159. رئوفی، علی و محمدی، تیمور (1397). پیشبینی بازده بازار سهام تهران با استفاده از ترکیب تجزیه موجک و شبکه عصبی فازی تطبیقی. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال23، شماره76، 136-107. زراءنژاد، منصور، خداپناه، مسعود و خدیوی، نیلوفر (1397). بررسی تاثیر توسعه مالی و چرخههای تجاری بر ریسک اعتباری بانکی ایران. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال7، شماره26، 71-87. طیبنیا، علی و قاسمی، فاطمه (1389). اندازهگیری چرخههای تجاری در ایران. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، دوره45، شماره3، 206-183. عراقی، علیرضا، موسوی بایگی، محمد و هاشمینیا، سیدمجید (1394). بکارگیری تبدیل موجک گسسته برای تحلیل روند و شناسایی الگوهای نوسانی دما(مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک مشهد). نشریه آب و خاک، شماره1، 249-239. عینیان، مجید و برکچیان، سیدمهدی (1393). شناسایی و تاریخگذاری چرخههای تجاری اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهشهای پولی- بانکی، سال7، شماره20، 194-161. کازرونی، علیرضا، اصغرپور، حسین، محمدپور، سیاوش و بهاری، صابر (1391). اثرات نامتقارن نوسانات نرخ واقعی ارزبر رشد اقتصادی در ایران:رهیافت مارکوف سویچینگ. مجله اقتصادی- دو ماهنامه بررسی مسائل و سیاستهای اقتصادی، شماره7، 26-5. کردبچه، حمید و نوش آبادی، لیلا (1390). تبیین عوامل موثر بر مطالبات معوق در صنعت بانکداری ایران. فصلنامه پژوهشهای اقتصادی ایران، سال 16، شماره 49، 150-117. محمدی، تیمور، شاکری، عباس، اسکندری، فرزادوکریمی، داود (1395). بررسی تاثیر تلاطمات نرخ ارز بر مطالبات غیرجاری در نظام بانکی ایران. فصلنامه برنامهریزی و بودجه، شماره2، 3-24. مکیان، سیدنظامالدین و محبی، رضا (1392). اطلاعات نامتقارن و وام بانکی:مطالعه موردی سیستم بانکی ایران. فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، سال5، شماره10، 95-75. ولی پورپاشاه، محمد و ارباب افضلی، محمد (1395). آثار بیثباتی بازار ارز بر بازدهی شبکه بانکی ایران، مقاله سیاستی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. Adrian, T., & Shin, H. S. (2010). Liquidity and leverage. Journal of Financial Intermediation, 19(3), 418-437.
Azariadis, C. (2018). Credit Cycles and Business Cycles. Review, 100(1), 45-71.
Castro, V. (2013). Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI. Economic Modelling, 31, 672-683.
Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2012). How do business and financial cycles interact?. Journal of International Economics, 87(1), 178-190.
Diamond, D. W. (1991). Monitoring and reputation: The choice between bank loans and directly placed debt. Journal of Political Economy, 99(4), 689-721.
Enders, W. (2004). Applied time series econometrics. Hoboken: John Wiley and Sons.
Gilkeson, J. H., & Smith, S. D. (1992). The convexity trap: pitfalls in financing mortgage portfolios and related securities. Economic Review-Federal Reserve Bank of Atlanta, 77(6), 14.
Iyengar, A. N. (2009). Wavelet Based Volatility Clustering Estimation of Foreign Exchange Rates. arXiv preprint arXiv:0910.0087.
Kaufman,G.(1998), Central Bank, Asset Bobbles and Financial Stability, Federal Reserve bank of Chicago, Working Paper.
KONTBAY BUSUN, S., & Kasman, A. (2015). A Note on Bank Capital Buffer, Portfolio Risk and Business Cycle. Ege Academic Review, 15(1), 1-7.
Marcucci, J., & Quagliariello, M. (2009). Asymmetric effects of the business cycle on bank credit risk. Journal of Banking & Finance, 33(9), 1624-1635.
Merz, N. (2017). The impact of foreign currency debt on credit risk (Doctoral dissertation), REPOSITORIO UNIVERSIDADE NOVA.
Saadaoui, Z. (2014). Business cycle, market power and bank behaviour in emerging countries. International Economics, 139, 109-132.
Sayedi, S. N. (2014). Credit risk, market power and exchange rate as determinants of banks performance in Nigeria. Journal of Business and Management, 16(1), 35-46.
Vithessonthi, C., & Tongurai, J. (2016). Financial markets development, business cycles, and bank risk in South America. Research in International Business and Finance, 36, 472-484.
Volk, M. (2016). Credit risk and the business cycle: doctoral dissertation (Doctoral dissertation, Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta). | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,236 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 828 |
||