تأثیر رژیم‌های مختلف قیمت نفت بر مصون‌سازی معاملات نفتی به‌وسیله مشارکت در بازار طلا: رهیافت RS-DCC

ابراهیمی، محسن؛ اسمعیلی، مجید و کفیلی، وحید. (1395). بررسی رژیم قیمتی دو شاخص عمده بازار جهانی نفت (برنت و WTI) قبل و بعد از بحران مالی:کاربردی از رویکرد مارکف سوئیچینگ. فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، دوره 13، شماره 3.

ابونوری، اسمعیل و خانعلی‌پور، امیر. (1388). آیا نا اطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت خام بر عرضه آن مؤثر است؟ کاربردی از GARCH,ARDL. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 91.

ارشدی، علی. (1390). مدلسازی نوسانات قیمت نفت قالبی برای اندازه‌گیری شاخص نااطمینانی براساس یک مدل ARIMA-GARCH. نشریه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره 29.

بادی کین، مارکوس (2015). مدیریت سرمایه‌گذاری (جلد اول). ترجمه: فرهادی، روح‌اله، شریعت پناهی، سید مجتبی (1393). انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، چاپ سوم (1394)، تهران.

بادی کین، مارکوس (2015). مدیریت سرمایه‌گذاری (جلد دوم). ترجمه: فرهادی، روح‌اله، شریعت‌پناهی، سید مجتبی (1393). انتشارات بورس وابسته به شرکت اطلاع‌رسانی و خدمات بورس، چاپ سوم (1394)، تهران.

حسن‌زاده، رمضان (1390). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. نشر ساوالان، چاپ یازدهم، تهران.

دالوری، مجید و رحمتی، زینب (1389). بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا در ایران با استفاده از مدلهای ARCH. مجله اقتصاد پولی و مالی، سال هفدهم، شماره 3.

رادپور، میثم و عبده تبریزی، حسین. (1388). اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار. انتشارات آگاه، چاپ یکم.

راس، استفان؛ وسترفیلد، رندلف و جردن، برفورد. (2008). مدیریت مالی نوین (جلد اول). ترجمه: جهانخانی، علی وشوروی، مجتبی. (1387)، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها، چاپ دهم (1396)، تهران.

راعی، رضا، خواجه حف وردی، سروش و اسماعیلی، محمدرضا (1394). محاسبه ارزش در معرض خطر سبد سرمایه‌گذاری سکه و شاخص بورس، مقایسه دو روش گارچ و گارچ چند متغیره. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، شماره 25.

زمانی، مهرزاد (1389). بررسی رفتار پویا و تلاطم قیمت‌های نفت خام و گازالگوی ARDL-GARCH. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هشتم، شماره 29.

سوری، علی. (1395). اقتصادسنجی پیشرفته (جلد 2). انتشارات فرهنگ‌شناسی، چاپ پنجم، تهران.

شایان زینیوند، عبداله؛ داب، آسیه و عسگری، حشمت‌اله. (1395). بررسی اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 13، شماره 1.

صمدی قوشقچی، نگین. (1396). حقوق و تعهدات طرفین قراردادهای آتی در بورس کالای ایران. پایان‌نامه ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

صیادی، محمد؛ ابراهیمی، محسن و داوری، عاطفه. (1400). مدلسازی وابستگی بین بازده و نوسانات قیمت نفت با استفاده از رگرسیون کونتایل کاپولا، مطالعه موردی قیمت نفت خام سنگین. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال هفدهم، شماره 71.

علیمرادی، محمد. (1391). برآورد نسبت‌های بهینه پوشش ریسک ایستا و پویا و مقایسه میزان اثربخشی آنها در بازار آتی‌های گاز طبیعی. فصلنامه اقتصاد انرژی، سال دوم، شماه 8 .

فطرس، محمدحسن و هوشیدری، مریم (1396). بررسی میزان اثرپذیری نوسانات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران و دوبی از نوسانات قیمت جهانی نفت خام WTI. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال ششم، شماره 22.

نجفی، فاضل. (1398). پوشش‌دهندگی متقابل ریسک بین سهام، طلا و بیت‌کوین در ایران، پایان‌نامه ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.

نیسی، عبدالساده و سلمان قرائی، کامران. (1396). مهندسی مالی و مدلسازی بازارها. انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران.

یحیی‌زاده، محمود و حسن‌نژاد، محمد. (1384 و 1385) امکان‌سنجی به‌کارگیری اختیار معامله در بازار سرمایه ایران. چشم‌انداز مدیریت، شماره 17 و 18.

Abounoori, Esmaiel and Khanalipour, Amir (2010). Dose Oil Price Uncertainty Effect on the Oil Supply? An Application of GARCH & ARDL. Journal of Economic Research, 45 (2). [In Persian]

Alimoradi, Mohammad (2013). Estimation of Constant and Time-varying Optimal Hedge Ratio and Hedging Effectiveness in the Natural gas Futures Market. Iranian Energy Economics, 2 (8). [In Persian]

Arshadi, Ali (2011) Oil price volatility modeling: A frame for measuring uncertainty index using the ARIMA-GARCH model, Energy Economics Review, 8 (30) [In Persian]

Bacon, Robert W. (1991). “Rockets and Feathers: The Asymmetric Speed of Adjustment of U. K. Retail Gasoline Prices to Cost Changes. Energy Economics, 1.

Bodie Kane, Marcus (2015), Investments (Volume I). Translated by: Farhadi, Roohollah, Shariatpanahi, Seyyed Majid (2014). Bourse publication affiliated with bourse Information and Services Company. Third Edition. [In Persian]

Bodie Kane, Marcus (2015), Investments (Volume II). Translated by: Farhadi, Roohollah, Shariatpanahi, Seyyed Majid (2014). Bourse publication affiliated with bourse Information and Services Company, Third Edition (2014). [In Persian]

Bollerslev, T., Gibson, M. and Zhou, H. (2011). Dynamic estimation of volatility risk premia and investor risk aversion from option-implied and realized volatilities. J. Econometrics ,160.

Borenstein, S. Cameron, A. C. and Gilbert, R. (1997). Do gasoline prices respond asymmetrically to crude oil price changes? The Quarterly Journal of Economics.

Borenstein, S., Shepard, A. (2002). Sticky prices, inventories, and market power in wholesale gasoline markets. The RAND Journal of Economics, 33 (1).

Bouri, E., Chen, Q., Lien, D. and Lv, X. (2017). Causality between oil prices and the stock market in China: The relevance of the reformed oil product pricing mechanism. International Review of Economics & Finance, 48.

Chang, C. L., McAleer, M. and Tansuchat, R. (2010). Analyzing and forecasting volatility spillovers, asymmetries and hedging in major oil markets. Energy Econ, 32.

Chkili, W., Hammoudeh, S. and Nguyen, D. K. (2014). Volatility forecasting and risk management for commodity markets in the presence of asymmetry and longmemory. Energy Economics, 41.

Delavare, Majed, Rahmati, Zeynab (2011). The analysis of volatility of gold coin price fluctuations in Iran using ARCH models, 17. [In Persian]

Denni, M. and Frewer G. (2006). New evidence on the relationship between crude oil and petroleum product prices. Universitá Degli Studi Roma Tre. Economic Review, First Quarter.

Ebrahimi, Mohsen, babaei agh esmaili, Majid and kafili, vahid (2016) Investigate price regimes of two prime index in the world oil market (Brent and WTI) before and after the financial crisis: Evidence from the Markov regime switching model. Quarterly Journal of Quantitative Economics (former Economic Studies). 13 (3). [In Persian]

Engle ,Robert F., Sheppard ,Kevin, Theoretical and Empirical properties of Dynamic Conditional Correlation Multivariate GARCH ,economic research, 8554.

Engle,Robert (2002) Dynamic Conditional Correlation, Journal of Business &Economic Statistics, 20.

Fan, Y., Zhang, Y. J., Tsai, H. T. and Wei, Y. M. (2008). Estimating ‘Value at Risk’ of crude oil price and its spillover effect using the GED-GARCH approach. Energy Economics, 30.

Fotros, mohammad hasan and hoshidari, maryam (2017). The amount of influence fluctuations in the price index of Tehran Stock Exchange and Dubai fluctuations in oil prices (WTI). Applied Economic Studies Iran, Quarterly Journal, 6 (22), July 2017. [In Persian]

Hamilton, J. (1994).Time Series Analysis. Princeton, NJ: Princeton University Press. Hammoudeh S, Yuan Y. (2008). Metal Volatility in Presence of Oil and Interest Rate Shocks, Energy Econ, 30.

Hamilton, J. D. (1989). A new approach to the economic analysis of nonstationary time series and the business cycle. Econ. J. Econ. Soc.

Hassanzadeh, Ramadan (2011). Research methods in behavioral sciences, Savalan Publishing House, Tehran, eleventh edition. [In Persian]

Hillebrand, E. (2005). Neglecting parameter changes in GARCH models. Journal of Econometrics, 129 (1).

Jalali-Naini, A. H. and Eskandari, R. (2009). Causality in the Mean and Variance between Crude Oil and Refined Products Prices in the US and European Markets. Working Paper, IIES

Kaufmann, R. K., Laskowski, C. (2005). Causes for an asymmetric relation between the price of crude oil and refined petroleum products. Energy Policy 33

Kilian, L. and Vigfusson, R. J. (2011). Nonlinearities in the oil price-output relationship. Macroeconomic Dynamics, 15.

Kuangxi, Suab,Yinhong, Zhengab, and Wenzhao,Xie (2023). A novel hybrid strategy for crude oil future hedging based on the combination of three minimum-CVaR models. International Review of Economics & Finance, 83.

Lebo, J. M. & Steffensmeier, J. M. (2008). Dynamic Conditional Correlation in Political Science. American Jour. of Political Scie. 52 (3), 688-704.

Li, Yu, Umair, Muhammad (2023). The Protective Nature of Gold During Times of Oil Price Volatility: An Analysis of the COVID-19 Pandemic, The Extractive Industries and Society,June 2023

Markowitz, H. M. (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7 (1).

Markowitz, H., 1952. Portfolio selection. J. Finance 7, 77-91.

McAleer, M. and Tansuchat, R. (2011). Crude oil hedging strategies using dynamic multivariate GARCH. Energy Econ. 33

Michel M., Dacorogna, Oliviern and Picket, V. (2001). in an Introduction to High-Frequency Finance. International Review of Economics & Finance, 12 (4), 525-529.

Najafi, Fazel (2018). Mutual risk coverage between stocks, gold and bitcoin in Iran. Senior thesis. [In Persian]

Neisy, Abdolsadeh and Salman gharaei, Kamran (2017). Financial Engineering and Market Modeling.Tehran, Allameh Tabatabai University Publications. [In Persian]

Pelletier,Denis (2010). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131.

Peltzman, S. (2000). Prices rise faster than they fall. J. Polit. Econ. , 108.

Radpour, Maitham, Abdo Tabrizi, Hossein, (2009). Market risk measurement and management, Aghah Publications, 1st edition. [In Persian]

Raei, Reza, khaje haghverdi,soroush and hajiesmaeil, mohammadreza (2016).calculating of value at risk for portfolio of coin and bourse index, comparing to models: GARCH and M-GARCH. Journal of Financial Engineering and Portfolio Management, Volume 6, Issue 25. [In Persian]

Samadi Ghoshqchi, Nagin (2016). Rights and obligations of the parties to futures contracts in Iran Commodity Exchange, thesis. [In Persian]

Sayadi, Mohammad, Ebrahimi, Mohsen and Davari, Atefeh (2022). A Copula-based Quantile Model for Crude oil Return-Volatility Dependence Modelling: Case of Iran Heavy Oil, Quarterly Energy Economics Review, Volume 17, Issue 71 (1-2022) [In Persian]

Souri, Ali (2016). Econometrics (Volume 2). Tehran, Cultural Publications, 2016, fifth edition. [In Persian]

Tang, L., Dai, W., Yu, L. and Wang, S. (2015). A novel CEEMD-based EELM ensemble learning paradigm for crude oil price forecasting. International Journal of Information Technology and Decision Making, 32.

Teterin, P., Brooks, R. and Enders, W. (2016). Smooth volatility shifts and spillovers in US crude oil and corn futures markets. Journal of Empirical Finance, 38.

Tully E. and Lucey B. M. (2007). A Power GARCH Examination of the Gold Market. Res, Int. Bus. Finance, 21.

 Wei, Y., Wang, Y. and Huang, D. (2010). Forecasting crude oil market volatility: Further evidence using GARCH-class models. Energy Economics, 32.

Xing Yu, Yanyan Li, Xilin Shen , Yunjie, Rao and Yongjun, Liu (2022). State-dependent hedge strategy for crude oil spot and futures markets. Borsa _ Istanbul Review Borsa _ Istanbul Review.

Yahiizadeh, Mahmoud and Hassannejad, Mohammad (2004). Feasibility of using trading options in the capital market of Iran. Management perspective, No. 17. [In Persian]

Yue-Jun Zhang, Yi-Ming Wei (2010). The Crude Oil Market and the Gold Market: Evidence for Cointegration, Causality and Price Discovery, Journal of Resources Policy, 35.

Zamani, Mehrzad (2011). Dynamic behaviors of oil and gas prices and their volatilities using the ARDL-GARCH approach, Quarterly Journal of Energy Economics Review, 8 (29), [In Persian]

Zeinvand, Abdullah, Shayan, Dob, Asieh and Asgari, Heshmat Elah (2016). The Effect of Terms of Trade and its Uncertainty on The Industrial Sector's Value Added In Iran, Quarterly journal of Quantitative Economics, 13 (1). [In Persian]

Zhang, Y. J. and Wang, Z. Y. (2013). Investigating the price discovery and risk transfer functions in the crude oil and gasoline futures markets: Some empirical evidence. Applied Energy.

Zhiyuan Pan, YudongWang, Li Yang (2014). Hedging crude oil using refined product: A regime switching asymmetric, Energy Economics, 46.