| تعداد نشریات | 63 |
| تعداد شمارهها | 2,257 |
| تعداد مقالات | 18,555 |
| تعداد مشاهده مقاله | 57,399,625 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,417,006 |
پیش بینی نوسان شاخص صنعت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکًید بر نقش متغیرهای مالی شرکتی منتخب و استفاده از ماشین بردار پشتیبان | ||
| مطالعات تجربی حسابداری مالی | ||
| مقاله 5، دوره 12، شماره 46، تیر 1394، صفحه 111-129 اصل مقاله (1.16 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/qjma.2015.1677 | ||
| نویسندگان | ||
| غلامرضا منصور فر1؛ فرزاد غیور2؛ شبنم خالق پرست اطهری3 | ||
| 1استادیار علوم مالی دانشگاه ارومیه | ||
| 2مربی حسابداری دانشگاه ارومیه | ||
| 3کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه | ||
| چکیده | ||
| هدف تحقیق حاضر مقایسه توانایی اطلاعات حسابداری جهت پیش بینی نوسان شاخص های بورس اوراق بهادار با استفاده از روشهای هوشمند ماشینبردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی و روش کلاسیک رگرسیون لجستیک می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 91 شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در قالب 9 صنعت در محدوده زمانی 1382 الی 1391 است. با در نظر گرفتن 11 متغیر مالی شرکتی، نتایج مطالعه نشان می دهد که علیرغم توانایی پیشبینی 60 درصدی ماشین بردار پشتیبان و شبکه عصبی مصنوعی، بین نتایج واقعی و پیش بینی اختلاف معنی دار وجود است. نتایج حاصل از رگرسیون لجستیک نیز بیانگر این است که متغیرهای مالی منتخب در مجموع تنها قابلیت توضیح دهندگی 4% نوسان شاخص را دارند. میتوان گفت با وجود برتری غیرقاب ل انکا ر مدلهای هوشمن د نسب ت ب ه مدلها ی کلاسیک، اطلاعات حسابداری به تنهایی نمی توانند توضیح دهنده خوبی برای نوسانات شاخص صنعت تلقی شوند. | ||
| کلیدواژهها | ||
| شاخص صنعت؛ متغیرهای مالی شرکتی؛ ماشین بردار پشتیبان؛ شبکه عصبی مصنوعی | ||
| مراجع | ||
|
حسا س یگانه ، یحی ی و امیدی ، الهام . رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 1393 ، شماره 42 نمازی، محمد و رضایی، غلامرضا. بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شد ه در بورس اوراق ، بهادار تهران، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 44 1393 نیکو اقبال، علی اکبر، گندلی علیخانی، نادیا و نادری، اسماعیل، ارزیابی مدل های شبکه عصبی مصنوعی ایستا و پویا در پیش بینی قیمت سهام، فصلنامه علمی پژوهشی دانش 1392 ، مالی تحلیل اوراق بهادار، شماره 22 همت فر، محمود، حسینی، علی اکبر، شاه ویسی، فرهاد و نجفی، یوسف. روابط خطی و غیرخطی بین متغیرهای حسابداری و بازده سهام شرکت های صنعت خودرو و ساخت 1390 ، قطعات، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 12 Alavi rad, A. Macroeconomic variables and stock market interactions: evidence from Iran, International Journal of Economics & Financial Studies, (3)(1), 2011 Bhanot, K. Anatomy of a government interventions in index stocks: Price pressure or information effects?, Journal of business,(79)(2), 2006 Gan, C. Macroeconomic variables and stock market interactions: Newzeland evidence, Investment Management and Financial Innovations,(3)(4),2006 Huang, w., Nakamori, Y. and Wang, S. Forecasting stock market movement direction with support vector machine. Elsevier, Computers & Operations Research, (32),2005 Kim, K. Financial time series forecasting using support vector machines, Neuro computing, (55),2003 Sangami, H., Hassan, M. Macroeconomic Variables on Stock Market Interactions: The Indian Experience, Journal of Business and Management,(11),2013 Shaverdi, M., Fallahi,S. and Bashiri, V. Prediction of stock price of Iranian petrochemical industry using GMDH-Type neural network and genetic algorithm. Applied Mathematical Sciences, (6),2012 پیش بینی نوسان شاخص صنعت شرکتهای پذیرفته شده در بورس... 121 Tay, F. E. H. and Cao, L. Application of support vector machines in financial time series forecasting. Omega (29),2001 Wei, Z. A svm approach in forecasting the moving direction Chinese stock indices, Department of industrial and systems engineering, Thesis of Master of Sciences, Lehigh University ,2012 | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,756 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,036 |
||