- همه نشریات
- ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
- اقتصاد (دانشکده و پژوهشکده))
- الهیات و معارف اسلامی
- پژوهش و نقد (معاونت پژوهشی دانشگاه)
- تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشکده و پژوهشکده)
- حقوق و علوم سیاسی
- روانشناسی، علوم تربیتی و اطلاع رسانی
- علوم اجتماعی
- علوم ارتباطات
- علوم ریاضی و رایانه
- مدیریت و حسابداری
- موسسه آموزش عالی بیمه اکو
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 57 |
| تعداد شماره‌ها | 1,935 |
| تعداد مقالات | 15,396 |
| تعداد مشاهده مقاله | 36,429,739 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,928,864 |
اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با استفاده از مدل چندک بر چندک | ||
| پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1402 اصل مقاله (1.99 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2024.75045.2027 | ||
| نویسندگان | ||
| اصغر واحدی* 1؛ اسمعیل ابونوری2؛ پرویز ملک زاده3 | ||
| 1دانشگاه سمنان | ||
| 2گروه اقتصاد دانشکده، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران | ||
| 3گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با رویکرد نوین چندک بر چندک ارزیابی شده است. بدین منظور ابتدا با روش خودرگرسیون برداری ساختاری، شوک قیمت نفت محاسبه شده است سپس با استفاده از رویکرد چندک بر چندک اثر شوک قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران بررسی شده است. جامعه آماری، داده‌های مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران و نمونه آماری شامل 200 مشاهده از داده‌های ماهانه مربوط به متغیرهای نفت و شاخص قیمت سهام بازار بورس ایران طی دوره زمانی 12: 1401 – 1: 1385 می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که اثر شوک قیمت نفت بر بازار سهام ایران، در طول چندک‌های مختلف بازده بازار سهام ایران متفاوت می‌باشد. زمانی که بازار سهام صعودی است، یک شوک منفی قیمت نفت اثر بزرگ‌تری بر بازدهی بازار سهام دارد. همچنین در حالت عادی بازار سهام؛ شوک‌های مثبت قیمت نفت، یک اثر منفی بزرگ بر روی بازدهی بازار سهام دارد. با توجه به این مشاهدات نتیجه گرفته می-شود که رابطه بین قیمت نفت و بازده بازار سهام می‌تواند به ماهیت شوک‌های قیمت نفت و میزان عملکرد بازار سهام بستگی داشته باشد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| شوک قیمت نفت؛ بازدهی بازار سهام؛ رگرسیون چندک بر چندک؛ روش خودرگرسیون برداری ساختاری | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 140 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 91 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب