اثر شوک قیمت نفت بر بازدهی بازار سهام ایران با استفاده از مدل چندک بر چندک

امینیان، طاهره؛ صراف، فاطمه؛ امام‌وردی، قدرت‌اله و باغانی، علی. (1397).اثرات نامتقارن  شوک‌های قیمت نفت و نااطمینانی سیاست‌های اقتصادی بر بازده سهام صنایع در شرایط مختلف بازار. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 11(43)، 22-5.

جهانگیری، خلیل؛ حکمتی فرید، صمد. (1393). مطالعه آثار سرریز تلاطم بازارهای سهام، طلا، نفت و ارز. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 15(55)، 194-161.

حسن‌زاده، علی و کیانوند، مهران. (1393). اثر شوک‌های متقارن و نامتقارن نفتی بر شاخص کل قیمتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران. دو فصلنامه اقتصاد پولی و مالی (دانش و توسعه سابق)، 21(8)، 61-30.

خان‌محمدی، محمدحامد؛ اسدی، اصغر و محسنی دهکلانی، نرگس. (1397). پویایی‌ شوک بازارهای موازی با بازار سهام بر بازدهی سهام (رویکرد مدل‌های تغییر پارامتر زمان). چشم‌‌انداز مدیریت مالی، 8(23)، 85-61.

عباسی، ابراهیم؛ هادی‌نژاد، منیژه و کریمی، جعفر. (1394). بررسی اثرات نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر روی بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران (با استفاده از مدل MS-EGARCH). فصلنامه روند، 22(72)، 127-106.

فلاحی، فیروز و جهانگیری، خلیل. (1394). آزمون وجود سرایت مالی میان بازار سهام، ارز و سکه طلا در ایران. دو فصلنامه اقتصاد پولی، مالی (دانش و توسعه سابق) دوره جدید، 22(10)، 83-60.

کریم‌زاده، مصطفی. (1385). بررسی رابطه بلندمدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 26(8)، 54-41.

منجذب، محمدرضا؛ متانی، مسعود و موحدی، فرهاد. (1401). تأثیر نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر بازده بازار سهام ایران: رویکرد کوانتایل. فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، 9(4)، 132-97.

یزدانی، عاطفه. (1394). بررسی نامتقارنی اثر تغییر قیمت نفت بر بازده بازار سهام )مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده‌ اقتصاد و علوم اداری، دانشگاه علامه محدث نوری (ره).

Abbasi, E., Hadinejhad, M., & Karimi, J. (2015). Investigating the asymmetric effects of oil price volatilities on the Market of Tehran Stock Exchange (using the MS-EGARCH model), Ravand. 22(72),105-127. [In Persian]

Aminian, T., Saraf, Fatemeh, Emamverdi, GhodratAllah, & Baghani, A. (2018). Asymmetric effects of oil price shocks and economic policies uncertainty on industry stock returns. Journal of Securities Exchange, 11(43), 5-22. [In Persian] https://sid.ir/paper/392097/en

Balcilar, M., Demirer, R., & Hammoudeh, S. (2019). Quantile relationship between oil and stock returns: Evidence from emerging and frontier stock markets. Energy Policy, 134, 110931.

Chang, B. H., Sharif, A., Aman, A., Suki, N. M., Salman, A., & Khan, S. A. R. (2020). The asymmetric effects of oil price on sectoral Islamic stocks: new evidence from quantile-on-quantile regression approach. Resources Policy, 65, 101571.

Chiou, J. S., & Lee, Y. H. (2009). Jump dynamics and volatility: Oil and the stock markets. Energy, 34(6), 788-796.

Doko Tchatoka, F., Masson, V., & Parry, S. (2018). Linkages between oil price shocks and stock returns revisited (No. 2018-01)-University of Adelaide, School of Economics.

Fallahi, F., & Jahangiri, K. (2015). The Study of Financial Contagion among Stock Market, Exchange and Gold Coin in Iran. Monetary & Financial Economics, 22(10), 60-. doi: 10.22067/pm. v22i10.40535. [In Persian]

Hamilton, J. D. (1983). Oil and the Macroeconomy since World War II. Journal of Political Economy, 91(2), 228-248.

Hassanzadeh, A., & Kianvand, M. (2014). The Impact of Symmetric and Asymmetric Oil Shocks on the Total Price Index in the Tehran Stock Exchange Market. Monetary & Financial Economics, 21(8), 30-61. doi: 10.22067/pm. v21i8.45852. [In Persian]

Jahangiri, K., & Hekmati Farid, S. (2015). Investigating the Effects of Volatility Spillover between Stock, Gold, Oil and Exchange Markets. Economics Research, 15(56), 161-194. [In Persian]

Jammazi, R., & Aloui, C. (2010). Wavelet decomposition and regime shifts: Assessing the effects of crude oil shocks on stock market returns. Energy Policy, 38(3), 1415-1435.

Karimzadeh, M. (2006). Examination Long Run Relationship Between Stock Price Index and Monetary Microeconomics Variables by Using Co integration Technique in the Economy of Iran. Iranian Journal of Economic Research, 8(26), 41-54. [In Persian]

Kilian, L., & Park, C. (2009). The impact of oil price shocks on the US stock market. International economic review, 50(4), 1267-1287.

Lin, B., & Su, T. (2020). The linkages between oil market uncertainty and Islamic stock markets: Evidence from quantile-on-quantile approach. Energy Economics, 88, 104759.

Mishra, S., Sharif, A., Khuntia, S., Meo, M. S., & Khan, S. A. R. (2019). Does oil prices impede Islamic stock indices? Fresh insights from wavelet-based quantile-on-quantile approach. Resources Policy, 62, 292-304.

Mohseni dehkalani, N., & Khanmohammadi, M. H. (2018). Dynamics of the shock of markets in parallel with the Stock Market on Stock Return (An approach of the models of time parameter change). Financial Management Perspective, 8(23), 61-85. [In Persian]

Monjazeb, M. R., Matani, M., & Movahedi, S. F. (2023). Impacts of The Asymmetric Oil Price Volatility on Iranian Stock Returns: A Quantile Approach. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 9(4), 97-132. doi: 10.22034/ecoj.2023.52126.3072[In Persian]

Sim, N. (2016). Modeling the dependence structures of financial assets through the Copula Quantile-on-Quantile approach. International Review of Financial Analysis, 48, 31-45.

Yazdani, A. (2015). A study of the asymmetric effect of oil price change on stock market returns (Case study: Tehran Stock Exchange). Master's thesis, Allameh Mohaddes Nouri University. Mazandaran. [In Persian]

Zhu, H., Su, X., Guo, Y., & Ren, Y. (2016). The Asymmetric Effects of Oil Price Shocks on the Chinese stock market: Evidence from a quantile impulse response perspective. Sustainability, 8(8), 766.

Ziyaoddin, H., & Abounoori, E. (2018, July). The relationship between oil prices and stock indices in Iran using VARX-DCC-GARCH. In AIP Conference Proceedings (Vol. 1978, No. 1, p. 200010). AIP Publishing LLC. [1]

.