| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,051 |
| تعداد مقالات | 16,519 |
| تعداد مشاهده مقاله | 43,998,916 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 25,007,451 |
سرریز تلاطمات متغیر در طول زمان بین نرخ ارز و بازار سهام تهران؛ شواهد جدیدی از پاندمی کرونا | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1403 اصل مقاله (1.04 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/joer.2025.78828.1209 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا طالبلو* 1؛ پریسا مهاجری1؛ مائده صمدی2 | ||
| 1دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| پژوهش حاضر با به‌کارگیری شاخص سرریز دیبولد-یلماز مبتنی بر تجزیه واریانس یک مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR) و با استفاده از داده‌های روزانه طی دوره مهر ماه سال 1394 تا مهر ماه سال 1402، به سنجش سرریزهای پویای تلاطمات میان دلار و شاخص سهام 8 صنعت بورسی مشتمل بر «شیمیایی»، «فلزات اساسی»، «فرآورده‌های نفتی»، «استخراج کانه‌های فلزی»، «کشاورزی»، «قند و شکر»، «سیمان» و «کاشی و سرامیک» می‌پردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که اتصالات کل که نماینده ریسک سیستمی شبکه مورد بررسی است در دوره پیش از همه‌گیری کووید-19 به طور متوسط حدوداً 50 درصد بوده است و دوره بعد از شیوع این بیماری اتصالات درون شبکه بسیار شدیدتر شده و حتی در برخی بازه‌های زمانی بالغ بر 70 درصد نیز بوده است. بالاترین ریسک منحصر به فرد به متغیر دلار (75/62 درصد) و در مقابل، کمترین ریسک منحصر به فرد به شاخص‌های صنایع فلزات اساسی (34/52) و کانه‌های فلزی (34/59) اختصاص دارد. در شبکه مورد بررسی متغیر دلار به طور متوسط از تلاطمات صنایع کامودیتی‌محور صادراتی به ویژه فلزات اساسی متاثر می‌شود و صرفاً خالص انتقال‌دهنده تلاطمات به صنایع کوچک بورسی خصوصاً کاشی و سرامیک بوده است. در این سیستم صنعت فلزات اساسی به عنوان قوی‌ترین انتقال‌دهنده تلاطمات شناسایی می‌شود و صنعت کشاورزی و سرامیک نیز مهم‌ترین پذیرندگان شوک‌ها محسوب می‌شوند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ریسک سیستمی؛ سرریز تلاطمات؛ مدل خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR)؛ بازار سهام | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 34 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 9 |
||