| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,180 |
| تعداد مقالات | 17,660 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,835,360 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,346,305 |
تاثیر شوک های نفتی بر بازده بازارهای مالی ایران رویکرد قیود علامت | ||
| پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران | ||
| مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اردیبهشت 1404 اصل مقاله (1.85 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2025.77875.2064 | ||
| نویسندگان | ||
| فاطمه جهانگرد* 1؛ تیمور محمدی2؛ عباس شاکری3؛ مهنوش عبداله میلانی1 | ||
| 1دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2دانشیار گروه اقتصاد نظری، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبائی (نویسنده مسئول) | ||
| 3هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| تاثیر شوک های نفتی بر بازده بازارهای مالی ایران: رویکرد قیود علامت چکیده با توجه به اینکه در طول دهه های گذشته قیمت نفت تغییرات زیادی داشته است و این تغییرات در قیمت نفت می تواند بر بازارهای مالی کشوری مانند ایران تاثیرات زیادی داشته باشد، در این مطالعه تاثیر شوک های نفتی بر بازده بازار سهام ایران مورد تاکید قرار گرفته است. برای اندازه گیری تاثیر شوکهای نفتی بر بازده بازار مالی ( در این مطالعه بازده بازار سهام) در ایران، از داده های فصلی (بهار 1387 تا بهار 1401) استفاده شد. داده های مطالعه شامل بازده سهام به عنوان نماینده بازار مالی ایران، قیمت نفت تگزاس و نااطمینانی نرخ ارز است. نتایج نشان داد که تاثیر شوک قیمت نفت بر بازده سهام معنادار و افزایشی بوده و سپس کاهشی و ماندگار است. تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر بازده سهام نیز معنادار و افزایشی بوده و سپس کاهش می یابد. واژه های کلیدی: قیمت نفت، نااطمینانی نرخ ارز، بازار سهام، توابع عکس العمل طبقه بندی JEL: H54,G14,G21,R32 | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قیمت نفت؛ نااطمینانی نرخ ارز؛ بازار سهام؛ توابع عکس العمل | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 420 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 118 |
||