ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی

بحرالعلوم، محمد مهدی؛ تهرانی، رضا؛ حنیفی، فرهاد ) 1751 (، طراحی یک الگوریتم فرا
ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابیکننده شاخص بورس تهران، تحقیقا حسابداری،
- .47 20 ، شماره 17
حنیفی، فرهاد؛ بحرالعلوم، محمد مهدی؛ جوادی، بابک ) 1777 (، طراحی و تحلیل مقایسهای
الگوریتمهای فرا ابتکاری جهت پیاده سازی سرمایه گذاری شاخصمحور در بورس تهرا ؛ ن چشم
- .107 75 ، انداز مدیریت، 72
سیفی، عباس؛ حنفیزاده، پیام؛ نوابی، حمیدرضا) 1777 (، مدل یکپارچه استوار در مسأله
- .55 31 ، انتخاب سهام تکدوره ای؛ تحقیقا مالی، 13
قرهخانی، محس ؛ سجادی، سید جعفر؛ صفری، احرام ) 1752 (، بهینه سازی استوار سبد مالی با
رویکرد CAPM - .07 01 ، ، مدیریت تولید و عملیا ، دوره چهارم، پیاپی 0، شماره 1
فلاح شمس لیالستانی، میرفیض؛ امیری، مقصود؛ بحرالعلوم، محمد مهدی؛ قره خانی، محس
1754 (، ارائه مدلی جهت پیاده سازی سرمایه گذاری هسته پیرو در بورس تهران با استفاده از - (
رویکرد ترکیبی الگوریتم های دقیق و فراابتکار ، ی فصل نامه دانش سرمایه گذاری، مقاله پذیرش
. شده، چاپ در شماره 15 ، پائیز 54
مدرس یزدی، محمد؛ حس زاده منفرد، مریم ) 1777 (، مدل استوار بهینه سازی سبد مالی دارای
- - .102 57 ، 23 ، شماره 1 اختیار معامله، مهندسی صنایع و مدیریت شریف، دوره 1
Andrews, C., Ford, D. and Mcllinson, K. (1986), ‘‘The design of index funds and alternative methods of replication’’, The Investment Analyst, Vol. 82, pp. 16-23.
Beasley, J.E, Meade, N. and Chang, T.J. An evolutionary heuristic for the index tracking problem, European Journal of Operational Research, Vol. 148, pp. 621–643,2003.
Bertsimas, D. and M. Sim, "The price of robustness". Operations Research, 2004. p. 35-53.
Chen Chen, Kwon, Roy H., Robust portfolio selection for index tracking, Computers & Operations Research, (2012), 39, 829–837.
Coleman, T., & Y. Li, J. H. (2006). Minimizing tracking error while

restricting the number of assets. Journal of Risk, 8, 33–56.
Gaivoronski AA, Krylov S, van der Wijst N. Optimal portfolio selection and dynamic benchmark tracking. European Journal of Operational Research 2005; 163(1):115–31.
Gharakhani, M., F.Z. Fazlelahi and S.J. Sadjadi , (2014). A robust optimization approach for index tracking problem, Journal of Computer Science., 10: 2450.2463.
Gilli, M. and K¨ellezi, E., Threshold Accepting for Index Tracking. Working paper available from the first author at Department of Econometrics, University of Geneva, 1211 Geneva 4, Switzerland, 2001.
Jansen, R. and Dijk, R. van. , Optimal benchmark tracking with small portfolios. Journal of Portfolio Management,Vol. 28 , pp. 33–39,2002.
Konno H, Wijayanayake A. Minimal cost index tracking under nonlinear transaction costs and minimal transaction unit constraints. International Journal of Theoretical and Applied Finance 2001; 4(6):939–58.
Meade, N. and Salkin, G. (1990), "Developing and Maintaining an Equity Index fund", Journal of the Operational Research Society, 41 (7), 599–607.
Rafaely, B., and Bennell, J. (2006), "Optimization of FTSE 100 Tracker Funds: A Comparison of Genetic Algorithms and Quadratic Programming", Managerial Finance, 32 (6), 477-492.
Roll R. A mean/variance analysis of tracking error. Journal of Portfolio Management 1992; 18:13–22.
Rohweder Herold C. Implementing stock selection ideas: does tracking error optimization do any good?, Journal of Portfolio Management 1998; 24(3): 49–59.
Rudolf Markus,Wolter Hans-Jurgen, Zimmermann Heinz. A linear model for tracking error minimization. Journal of Banking & Finance1999; 23(1): 85–103.
Schoenfeld, A. (2004), "Active Index Investing". John Wiley and Sons Inc, Hoboken, N.C.
Soyster, A.L., "Convex programming with set-inclusive constraints and applications to inexact linear programming". Operations research, 1973. 21(5): p. 1154-1157.