| تعداد نشریات | 63 |
| تعداد شمارهها | 2,282 |
| تعداد مقالات | 18,831 |
| تعداد مشاهده مقاله | 59,340,279 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 30,351,465 |
مدل های ریاضی بازارهای مشتقات مالی | ||
| مجموعه مقالات کرسی های علمی دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| مقاله 5، دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 161-180 اصل مقاله (364.76 K) | ||
| نوع مقاله: کرسی ترویجی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijdli.2014.19863 | ||
| نویسنده | ||
| عبدالساده نیسی* | ||
| گروه آمار، ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله در نظر داریم برخی از مدلهای مشتقات مالی را شرح دهیم. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش پوشش بدون ریسک به تجزیه و تحلیل یکی از ابزارهای مهم این بازار یعنی اختیار خرید میپردازیم، سپس نشان میدهیم که قیمت این اختیار در یک معادله دیفرانسیل با مشتقات جزیی صدق میکند. در بخش دوم این مقاله به بحث درباره قیمت اوراق قرضه بدون بهره و منحنیهای بازده میپردازیم و روشهای مدلسازی انواع مختلف نرخ بهره را شرح میدهیم. همچنین ماهیت یک توافق یا قرار داد نرخ سلف، سلف اوراق قرضه و معاوضات نرخ بهره را بررسی میکنیم. سرانجام چندین تئوری درباره تکامل ساختار نرخ بهره به طور مختصر مورد بحث قرار میگیرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| مدل بلک- شولز؛ لم ایتو؛ حرکت براونی؛ ریسک و پرتفوی؛ اوراق مشتقه و اختیارات؛ ریاضیات مالی؛ مسایل مقدار اولیه و مرزی؛ تفاضلات متناهی؛ اوراق قرضه؛ نرخ بهره و نرم افزار Matlab | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 40 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 26 |
||