شاخص تمرکز بازار صنعت و بازده سهام شرکتهای تولیدی

دانشگاهی، ،» اقتصاد صنعتی؛ با رویکرد نوین « ؛) 3. احمدیان، مجید ) 3134
. دانشگاه تهران، چاپ اول، ص 359
مجله ،» عوامل مؤثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران « ؛) 2. باقرزاده، سعید ) 3134
.25- تحقیقات مالی دانشگاه تهران، سال هفتم، شماره 39 بهار و تابستان، ص ص 14
فصلنامه پژوهشنامه ،» اندازه گیری تمرکز در صنعت سیمان ایران « ؛) 1. بخشی، لطفعلی ) 3132
. بازرگانی، شماره 21 بهار، ص 34
مدیریت ریسک، ابعاد مدیریت ریسک، تعریف و کاربرد آن در « ؛) 4. پارکر، جرج ) 3173
ترجمه دکتر علی پارسائیان، فصلنامه تحقیقات مالی، دانشگاه تهران، سال ،» سازمان های مالی
. چهارم، شماره 31 و 34 بهار و تابستان، ص ص 327 و 321
. انتشارات مانی، اصفهان، چاپ اول، ص 434 ،» اقتصادسنجی کاربردی « ؛) 5. توکلی، اکبر ) 3173
مجله ،» متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام « ؛) 1. ثقفی، علی و محمدجواد سلیمی ) 3134
.13 ، 12 ، علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 41 تابستان، ص ص 11
انحصار و تمرکز در صنایع ایران؛ مطالعه « ؛) 7. جلال آبادی، اسدالله و فاطمه میرجلیلی ) 3131
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، سال چهارم، شماره 7 ،»9171- موردی برخی از صنایع 9194
.217 ،231 ، بهار و تابستان، ص ص 232 و 233
بررسی تأثیر نرخ ارز بر بازده « ؛) 3. جلالی نائینی، سید احمدرضا و حسن قالیباف اصل ) 3132
مجله تحقیقات مالی دانشگاه تهران، سال پنجم، شماره 35 بهار و تابستان، ص ،» سهام در ایران
.31
ساختار و عملکرد بازار: نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت « ؛) 9. خداداد کاشی، فرهاد ) 3135
.93- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، تهران، چاپ دوم، ص ص 91 ،» ایران
بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با « ؛) 31 . خواجوی، شکرالله و امین ناظمی ) 3134
مجله بررسی های حسابداری و ،» تأکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران
. حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 41 تابستان، ص 13
421 مطالعات مدیریت صنعتی، سال نهم، شماره 52 ، تابستان 14
انتشارات سمت، تهران، ،» مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته « ؛) 33 . راعی، رضا و احمد تلنگی ) 3131
.311 ،335 ،327 ،242 ، چاپ اول، ص ص 131
بررسی سودمندی استراتژی های مومنتوم « ؛) 32 . فدایی نژاد، محمداسماعیل و محسن صادقی ) 3135
. مجله پیام مدیریت، شماره 33 و 37 ، ص ص 31 و 9 ،» و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی عوامل مؤثر بر بازده سهام عادی « ؛) 31 . قائمی، محمد حسین و سعید طوسی ) 3135
، مجله پیام مدیریت، شماره 33 و 37 ،» شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
.359- ص ص 375
تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و مدیریت سبد « ؛) 34 . کی.رایلی، فرانک و کیت سی.براون ) 3131
ترجمه و اقتباس دکتر غلامرضا اسلامی بیدگلی و دیگران، پژوهشکده امور ،» اوراق بهادار
. اقتصادی، تهران، چاپ دوم، ص ص 377 و 11
بررسی رابطه « ؛) 35 . کیمیاگری، علی محمد، غلامرضا اسلامی بیدگلی و مهدی اسکندری ) 3131
مجله تحقیقات مالی ،» بین ریسک و بازده در بورس تهران بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ
. دانشگاه تهران، دوره 9، شماره 21 تابستان، ص ص 14
رابطه بین نسبت های سودآوری و بازده سهام در بازار « ؛) 31 . مهرانی، ساسان و کاوه مهرانی ) 3132
بررسی های حسابداری و حسابرسی، مجله دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ،» بورس تهران
. سال دهم، شماره 11 ، ص 94
ترجمه و اقتباس جهانخانی و پارسائیان، انتشارات ،» مدیریت مالی « ؛) 37 . نِوو، ریموند پی ) 3134
. سمت، تهران، چاپ دهم، ص ص 151 و 47
18. Ali, Ashiq & Sandy Klasa & Eric Yeung (2008); “The Limitations of
Industry Concentration Measures Constructed with Compustat
Data: Implications for Finance Research”, Working Paper,
Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=926269.
19. Bain, Joe (1954); “Economies of scale, concentration and the
condition of entry in twenty manufacturing industries”, American
Economic Review, 44, 15–39.
20. Ball, R. (1978); “Anomalies in Relationships between Securities’
Yields and Yields- Surrogates”, Journal of Financial Economics, 6,
103- 126.
21. Baltagi, Badi. H, (2005); “Econometric Analysis of Panel Data”, 3d
Ed, John Wiley & Sons, Ltd.
شاخص تمرکز بازار صنعت و بازده سهام... 421
22. Banz, R. W. (1981); “The Relationship between Return and Market
Value of Common Stocks”, Journal of Financial Economics, 9, 3- 18.
23. Basu, S (1977); “Investment Performance of Common Stocks in
Relation to Their Price-Earning Ratio”, Journal of Financial
Economics, 32, 663- 682.
24. Basu, S (1983); “The Relationship between Earning Yield, Market
Value, and Return for NYSE Common Stock: Further Evidence”,
Journal of Financial Economics, 12, 129- 156.
25. Bhandari, L. C (1988); “Debt/Equity Ratio and Expected Common
Stock Returns: Empirical Evidence”, Journal of Finance, 43, 507-
528.
26. Fama, Eugene F., & Kenneth R. French (1992); “The cross-section of
expected stock returns”, Journal of Finance, 47, 427-465.
27. Fama, Eugene F., & James MacBeth (1973); “Risk, return, and
equilibrium: empirical tests”, Journal of Political Economy, 81, 607–
636.
28. Greene, William, H. (1993); “Econometric Analysis”, Macmillan.
29. Grinblatt,M. & Titman, S. (1989); “Mutual fund performance: an
analysis of quarterly portfolio holdings”, Journal of Business, 62,
394-415.
30. Hou, Kewei & David T. Robinson (2006); “Industry Concentration
and Average Stock Returns”, Journal of Finance, VOL. LXI, NO. 4,
PP. 1927-1956.
31. Jegadeesh, N. & Titman, S. (1993); “Returns to buying winners and
selling losers: implications for stock market efficiency”, Journal of
Finance 48, 65–91.
32. Jegadeesh, N. & Titman, S. (1995); “Overreaction, delayed reaction,
and contrarian profits”, Review of Financial Studies, 8, 973.
33. Lev, B. (1974); “Financial Statement Analysis: A New Approach”,
First Edition, New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
34. Reinganum, M. R. (1981); “Misspecification of Asset Pricing:
Empirical Anomalies Based on Earnings' Yields and Market
Values”, Journal of Financial Economics, 9, 19-46.
35. Rosenberg, B. & Reid, K. & Lanstien, R (1985); “Persuasive Evidence
of Market Inefficiency”, Journal of Portfolio Management, 11, 9-17.
36. Schumpeter, Joseph (1912); "The Theory of Economic
Development", (Harvard University Press, Cambridge, Mass).
37. Stattman, D. (1980); “Book Values and Stock Returns”, The Chicago
MBA: A Journal of Selected Paper.