| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,180 |
| تعداد مقالات | 17,660 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,835,037 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,346,258 |
شناسایی عوامل مؤثر بر احتمال وقوع رونق و رکود در بازار مسکن | ||
| پژوهش‌های اقتصادی ایران | ||
| مقاله 2، دوره 18، شماره 55، تیر 1392، صفحه 17-46 اصل مقاله (508.63 K) | ||
| نویسندگان | ||
| زهرا افشاری1؛ مریم همتی2 | ||
| 1استاد گروه اقتصاد دانشگاه الزهرا | ||
| 2دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی دانشگاه الزهرا و پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی | ||
| چکیده | ||
| در این مطالعه پس از شناسایی چرخه‌های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن که به صورت انحرافات پایدار و عمده از روند بلندمدت تعریف می‌شود، به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه‌ها در قیمت مسکن پرداخته می‌شود. به منظور شناسایی چرخه‌های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن از روش تاریخ‌گذاری[1] به نام روش مثلثی[2] استفاده شده است که برای اولین بار توسط هاردینگ و پاگان[3] (2002) پیشنهاد شد و مورد استفاده بسیاری از محققان (از جمله جائگر و شوکنکت[4] (2007)، آگنلو و شوکنکت[5] (2009)) برای شناسایی دوره‌های رونق و رکود بازار مسکن قرار گرفت. پس از تفکیک دوره‌های رونق و رکود از دوره‌های نرمال و تعریف دو متغیر مجازی برای وقوع رونق و رکود در بازار مسکن، از الگوی پروبیت برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه‌ها استفاده شده است. استفاده از مدل پروبیت این امکان را فراهم می‌آورد تا اثرات نهایی هر یک از متغیرهای توضیحی بر احتمال بروز رونق و رکود در بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که نرخ رشد حجم نقدینگی حقیقی بیشترین اثر نهایی[6] را بر افزایش احتمال وقوع دوره‌های رونق شدید در بازار مسکن دارد. بنابراین اعمال سیاست‌های پولی انبساطی از طریق بسط حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی می‌تواند منجر به بروز رونق شدید در بازار مسکن گردد. [1]. Dating Approach [2] .Triangular Methodology [3]. Harding and Pagan [4]. Jaeger and Schuknecht [5]. Agnello and Schuknecht [6]. Marginal Effects | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| قیمت مسکن؛ چرخه‌های رونق و رکود؛ تاریخ‌گذاری؛ مدل پروبیت | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,914 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,004 |
||