ارزیابی قدرت الگوهای مختلف اقتصادسنجی برای پیش‌بینی قیمت گندم

1. عمرانی، محمد و بخشوده، محمد. «مقایسه روشهای مختلف پیش‌بینی: مطالعه موردی قیمت پیاز و سیب‌زمینی در ایران»، چهارمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی، (1384).

2. گیلان‌پور، امید و کهزادی، نوروز. «پیش‌بینی قیمت برنج در بازار بین‌المللی با استفاده از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک». فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال سوم، شماره 8، (1376).

3. مجاوریان، مجتبی و امجدی، افشین. «مقایسه روشهای معمول با تابع مثلثاتی در قدرت پیش‌بینی سری زمانی قیمت محصولات کشاورزی همراه با اثرات فصلی: مطالعه موردی مرکبات». فصلنامه اقتصادکشاورزی و توسعه، سال هفتم، شماره 25، (1378): 62-43 .

4. مشیری ، سعید. «پیش‌بینی تورم ایران با استفاده از مدل‌های ساختاری، سری زمانی و شبکه‌های عصبی». مجله تحقیقات اقتصادی، سال دهم، شماره 58، (1380).

5. مهاجر، یحیی و محسنین، محسن. گزارش نهایی طرح مطالعاتی تکنولوژی و ضایعات نان. تهران: مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی. 1377.

6. مهرآرا، محسن. «پیش بینی تقاضای سیمان طی دوره 90-1382». فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، سال نهم، شماره 38، (1385): صص 58-27.

7. نجفی، بهاءالدین. گزارش نهایی طرح مطالعاتی بازاریابی گندم. تهران: مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، 1380.

8. نوروزی، فرح‌آرا و صمیمی، بیتا. ترازنامه غذایی ایران 80-1368. تهران: مؤسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، 1381.

 

9. Avsar, S. G. and B. A. Goss. "Forecast Errors and Efficiency in the U.S. Electricity Future Market", Australian Economic Papers, No.40(4), (2001): 479-499.

 

10. Bessler, D. A. "Aggregated Personalistic Beliefs on Yields of Selected Crops Estimated Using ARIMA Process", American Journal of Agricultural Economics, No.62, (1980).

 

11. Bessler, D. A. and Brandt, J. A. "An Analysis of Forecasts of Livestock Prices"., Journal of Economic Behavior and Organization, No.40(4), (1992):249-263.

 

12. Bessler, D. and Brandt, J. "Composite Forecasting of Livestock Prices: An Analysis of Combining Alternative Forecasting Method"., Statistic Bulletin of Purdue University, No.265, (1979).

 

13. Bourke, I. J. "Comparing the Box-Jenkins and Econometric Techniques for Forecasting Beef Prices"., Review of Marketing and Agricultural Economics, Vol.47, No.2, (August1979).

14. Bowman, Ch. and Husain, M. "Forecasting Commodity Prices: Future Versus Judgment"., Agricultural Commodity Markets and TradeFAO, (2004): 61-88.

 

15. Brenner, R. J. and Kroner, F. K. "Arbitrage, Cointegration and Testing the Unbiasedness Hypothesis In Financial Markets"., Journal of Financial and Quantitative Analysis, No.30(1), (1995): 23-42.

 

16. Cumby, R. F. and Modest, D. M. "Testing For Market Timing Ability: A Framework For Forecast Evaluation"., Journal of Financial Economics, No.19(1), (1987): 169-189.

 

17. Dees S., Karadeloglou, P., Kaufmann R.K. and Sanchez, M. "Modeling the World Oil Market: Assessment of a Quarterly Econometric Model"., Energy Policy, No.35, (2007):178-191.

 

18. Dhrymes, Phoebus, J., E.Philip Howrey,Saul H.Hymam,Jan Kmenta, Edward E Leames,Richard E.Quandt, James B.Ramsey. "Criteria For Evaluation of Econometric Models"., Annuals of Economic And Social Measurement, Vol.1, No.3, (July1972): 291-324.

 

19. Engle R. F. and Granger, C. W. J. "Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing"., Econometrica, No.55, (1987): 251-276.

 

20. Ferris, John. "Development of a Prediction Models for Forecasting Annual Prices and Production of Cattle an Illustration of Economic Forecasting"., Ag.econ.Staff paper 74-2,Michigan State University, (January 1974).

 

21. Foote, R. "Analytical Tools for Studying Demand and Price Structure"., USDA Agriculture Handbook, No.146, (1958): 9-20.

 

22. Fox, K. "Demand for Meat"., USDA-ERS Report, (1958).

 

23. Harding, D. and Pagan, A. "Synchronisation of Cycles"., Australian National University, (2002).

 

24. Kaufmann, R. K. "A Model of the World Oil Market for Project LINK: Integrating Economics, Geology, And Politics"., Economic Modeling, No.12, (1995):165-178.

 

25. Kaufmann, R. K. "Does OPEC Matter? An Econometric Analysis of Oil Prices"., The Energy Journal, No.25, (2004): 67-91.

 

26. Kumar, M. S. "The Forecasting Accuracy of Crude Oil Future Prices"., IMF Staffpapers, No.37(2), (1992): 671-699.

 

27. Longo C., et al. "Evaluating the Empirical Performance of Alternative Econometric Models for Oil Price Forecasting"., Working Paper of International Energy Markets, (2007).

 

28. Mckenzie, A. M. and Holt, M. T. "Market Efficiency in Agricultural Future Markets"., Applied Economics, No.34(12), (2002):1519-1932.

 

29. Mcknees, S. K. "An Evaluation of Economic Forecasts"., New England Economic Review, Federal Reserve Bank of Boston, (Nov/Dec.1975): 3-39.

 

30. Moosa I. A. and Al-Loughani N. E. "Unbiasedness and Time Varying Risk Premia in the Crude Oil Futures Market"., Energy Economics, No.16, (1994): 99-105.

 

31. Plato, G. and Chambers. "How Does Structural Change in the Global Soybean Market Affect the U.S. Price ?"., Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, Technical, Washington D.C., (April 2004).

 

32. Sabur, S. A. and Ershadul-Haque, M. "An Analysis of Rice Price in Mymensing Town Market:Pattern and Forecasting"., Bangladesh Journal of Agricultural Economics, No.16, (1993):61-75 .

 

33. Samii, M. V. "Oil Furures and Spot Markets"., OPEC Review, No.4, (1992): 409-417.

 

34. Teigen, L. "Costs, Loss and Forecasting Error: An Evaluation of Models for Beef Prices"., Unpublished PhD thesis, Michigan State University, (1973).

 

35. Westcott, Paul C. and LindWood & Hoffman, A. "Price Determination for Corn and Wheat: The Role of Market Factors and Government Programs"., Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture, Technical Bulletin, No.1878, (July 1999).

 

36. White, H. "A Heteroskedasity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasity"., Econometrica, No.48(4), (1980):817-835.

 

37. Zeng, T. and Swanson, N. R. "Predictive Evaluation of Econometric Forecasting Models in Commodity Future Markets"., Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, No.2, (1998): 159-177.