پوشش ریسک نوسانات درآمدهای نفتی با استفاده از قراردادهای آتی در ایران

1. ابراهیمی، محسن و قنبری، علیرضا. «مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران». نامه مفید، سال دوازدهم، شماره 57، 1385.

2. تشکینی، احمد. اقتصاد سنجی کاربردی به کمک Microfit. تهران: مؤسسه فرهنگی هنری دیباگران، 1384. 

3. جدیدیان، سروا. «پوشش ریسک صادرات نفت از طریق بازارهای سلف». پایاننامهکارشناسیارشد، مؤسسه عالی پژوهش و برنامه‌ریزی،‌ (1381).

4. جلالی نائینی، احمدرضا و کاظمی منش، مریم. «بررسی تغییرات نرخ بهینه پوشش ریسک در بازار نفت». فصلنامهمطالعاتاقتصادانرژی، سال اول، شماره 1، (1383).

5. درخشان، مسعود. مشتقاتومدیریتریسکدربازارهاینفت. تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 1383.

6. شیرین بخش، شمس الله و حسن خوانساری، زهرا. کاربرد Eviews در اقتصاد سنجی. تهران: پژوهشکده امور اقتصادی، 1383.

7. گجراتی، دامور. مبانیاقتصادسنجی. جلد دوم . ترجمة حمید ابریشمی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران،‌ 1378.

8. نوفرستی، محمد. ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.

9. نوفرستی، محمد. الگوهای ساختار اقتصاد سنجی کلان ایران. تهران: وزارت امور اقتصاد و دارایی، 1373.

 

10. Benninga, S., Eldor, R. and Zilcha, I. "Optimal Hedging in the Futures Market Under Price Uncertainty"., Economic Letters, Vol. 13, (1983).

 

11. Brooks, C., Henry, O.T. and Persand, G. "The Effects of Asymmetries on Optimal Hedge Ratios"., Journal of Business, Vol. 75, No. 2, (2002): 333-352.

 

12. Casillo, A. "Model Specification for the Estimation of the Optimal Hedge Ratio with Stock Index Futures: An Application to the Italian Derivatives Market".,  School of Economic of University of Birmingham, (2005).

 

13. Castellino, M. "Minimum-Variance Hedging with Futures Re-visited"., Journal of Portfolio Management, Vol. 16, (1990).

 

14. Cecchetti, S.G., Cumby, R.E. and Figlewski, S. "Estimation of the Optimal Futures Hedge"., The Review of Economics and Statistics, Vol. 70, (1988).

 

15. Ederington, L. H. "The Hedging Performances of the New Futures Markets"., Journal of Finance, Vol. 34, No. 1, (1979).

 

16. Engle, R.F. and Granger C.W.J. "Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing"., Econometrica, Vol. 55, No. 2, (1987): 251-276.

 

17. Ghosh, A. "Hedging with Stock Index Futures: Estimation and Forecasting with Error Correction Model"., Journal of Futures Markets, Vol. 13, No. 7, (1993): 743-752. 

 

18. Herbst, A. F., Kare D.D. and Marshall J.F. "A Time Varying Convergence Adjusted, Minimum Risk Futures Hedge Ratio"., Advances in Futures and Option Research, Vol. 6, (1993): 137-155.

 

19. Johnson, L. L. "The Theory of Hedging and Speculation in Commodity Futures"., Review of Economic Studies, Vol. 27, (1960): 139-151.

 

20. Jonathan, K.Y and Youder, K.J and Mittelhammer R. "A Random Coefficient Autoregressive Markov Regime Switching Model for Dynamic Futures Hedging"., School of Economic Sciences, Washington State University, (2004).

 

21. Lien, L. "Contegration and the Optimal Hedge Ratio: the General Case"., The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 44, (2004).

 

22. Lien, D. and Tse, Y.K. "Fractional Cointegration and Futures Hedging"., Journal of Futures Markets, Vol. 19, No. 4, (1999): 457-474.

 

23. Lien, D. and Luo, X. "Estimating Multiperiod Hedge Ratios in Cointegrated Markets"., Journal of Futures Markets, Vol. 13, No. 8, (1993).

 

24. Markowitz, H. "Portfolio Selection "., Journal of Finance, Vol. 7, (1952): 77-91.

 

25. Myers, R. J. "Estimating Time-Varying Hedge Ratios on Futures Markets"., Journal of Futures Markets, Vol. 11, No. 1, (1991): 39-53.

 

26. Myers, R. J. and Thompson, S.R. "Generalized Optimal Hedge Ratio Estimation"., American Journal of Agricultural Economics, Vol. 71, (1989):
858-867.

 

27. Rutledge, D. J. S. "Hedgers Demand for Futures Contracts: A Theoretical Framework With Applications the United State Soybean Complex"., Food. Research Institute Studies, Vol. 11, (1972): 237-256.

 

28. Sim, A.B. and Zurbruegg, R. "Optimal Hedge Ratios and Alternative Hedging Strategies in the Presence of Cointegrated Time-Varying Risks"., The European Journal of Finance, Vol. 7, No. 3, (2001): 269-283.

 

29. Stein, J.L. "The simultaneous Determinations of Spot and Futures Prices"., American Economic Review, Vol. 51, (1961): 1012-1025.

 

30. Suhakar, S.R. "Risk Return Trade-offs from Hedging Oil Price in Ecuador"., Journal of Emerging Market Finance, Vol. 4:1, (2005): 24-41.

 

31. Thompson, J. and Laws, J. "Hedging Effectiveness of Stock Index Futures"., European Journal of Operation Research, Vol. 163, (2005): 177-191.

32. Witt, H. J., Schroeder, T.C. and Hayenga, M. L., "Comparison of Analytical Approaches for Estimating Hedge Ratios for Agricultural Commodities"., Journal of Futures Markets, Vol. 7, (1987).

 

33. Working, H. "Futures Trading and Hedging"., American Economic Review, Vol. 43, (1953): 314-343.

 

34. Yang, W. "M-GARCH Hedge Ratios and Hedging Effectiveness in Australian Futures Markets". School of Finance and Business Economics, Edith Cowan University, (2001).