| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,180 |
| تعداد مقالات | 17,660 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,834,949 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,346,238 |
آزمون روند آشوبی در بازده سهام بازار اوراق بهادار تهران | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 2، دوره 2، شماره 5 - شماره پیاپی 2، تیر 1381، صفحه 35-74 اصل مقاله (729.25 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| امیر بهداد سلامی | ||
| دانشجوی دوره دکتری دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| اغلب مشاهدات آماری پیرامون متغیر های اقتصادی از آزمون هایی بهره گرفته اند که در مواجه با داده های آشوبی به اشتباه افتاده و آن ها را داده هایی تصادفی تشخیص داده اند. در حالی که این داده ها در واقع از سیستم هایی تعیین پذیر نشأت می گیرند که با اختلالاتی جزئی همراه می باشد. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون معروف به BDS، بعد همبستگی گراسبرگر و پروکاچیا و اغتشاش ( آنتروپی ) کولموگروف هستند. این آزمون ها، جهت برسی وجود روند های آشوبی در سری زمانی روزانه شاخص قیمت های بازار اوراق بهادار تهران از سال 1357 تا سال 1380 ، مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود چنین روندی در مسیر تحول این شاخص است. | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 963 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 711 |
||