| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,180 |
| تعداد مقالات | 17,660 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,820,630 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,343,877 |
ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران) | ||
| پژوهش‌های اقتصادی ایران | ||
| مقاله 3، دوره 16، شماره 47، تیر 1390، صفحه 53-73 اصل مقاله (804.06 K) | ||
| نویسندگان | ||
| ناصر خیابانی1؛ مریم ساروقی2 | ||
| 1عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی | ||
| 2کارشناسی عالی اعتباری بانک اقتصاد نوین | ||
| چکیده | ||
| در این پژوهش، با استفاده از مدل‌های خانواده ARCH و روش شبیه‌سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای داده‌های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار می‌دهیم. مقایسه دقت پیش‌بینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیه‌سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد در بین برآوردکنندگان VaR، الگوی GARCH،با توزیع t-student، از توانمندی مناسب‌تری در مقایسه با الگوهای هم‌خانواده دیگر مانند TGARCH و EGARCH در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ارزش در معرض ریسک (VaR)؛ برآورد GARCH؛ روش پارامتریک؛ آزمون بازخورد | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,197 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 717 |
||