دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات61
تعداد شماره‌ها2,226
تعداد مقالات18,183
تعداد مشاهده مقاله55,975,118
تعداد دریافت فایل اصل مقاله29,025,521
خیابانی, ناصر, ساروقی, مریم. (1390). ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران). سامانه مدیریت نشریات علمی, 16(47), 53-73.
ناصر خیابانی; مریم ساروقی. "ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)". سامانه مدیریت نشریات علمی, 16, 47, 1390, 53-73.
خیابانی, ناصر, ساروقی, مریم. (1390). 'ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)', سامانه مدیریت نشریات علمی, 16(47), pp. 53-73.
خیابانی, ناصر, ساروقی, مریم. ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران). سامانه مدیریت نشریات علمی, 1390; 16(47): 53-73.

ارزش‌گذاری برآورد VaR بر اساس مدل‌های خانواده ARCH (مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران)

پژوهش‌های اقتصادی ایران
مقاله 3، دوره 16، شماره 47، تیر 1390، صفحه 53-73    اصل مقاله (804.06 K)
نویسندگان
ناصر خیابانی1؛ مریم ساروقی2
1عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی
2کارشناسی عالی اعتباری بانک اقتصاد نوین
چکیده
در این پژوهش، با استفاده از مدل‌های خانواده ARCH و روش شبیه‌سازی دورانی، الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک (VaR) را برای داده‌های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار می‌دهیم. مقایسه دقت پیش‌بینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیه‌سازی خارج از نمونه، با استفاده از دو آزمون پوشش شرطی و پوشش غیرشرطی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد در بین برآوردکنندگان VaR، الگوی GARCH،با توزیع t-student، از توانمندی مناسب‌تری در مقایسه با الگوهای هم‌خانواده دیگر مانند TGARCH و EGARCH  در برآورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران، برخوردار است.
کلیدواژه‌ها
ارزش در معرض ریسک (VaR)؛ برآورد GARCH؛ روش پارامتریک؛ آزمون بازخورد
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,222
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 734


login