دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات61
تعداد شماره‌ها2,201
تعداد مقالات17,933
تعداد مشاهده مقاله54,984,458
تعداد دریافت فایل اصل مقاله28,775,865
شهریار, بهنام, احمدی, سیدمحمد مهدی. (1387). محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک. سامانه مدیریت نشریات علمی, 8(28), 223-243.
بهنام شهریار; سیدمحمد مهدی احمدی. "محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک". سامانه مدیریت نشریات علمی, 8, 28, 1387, 223-243.
شهریار, بهنام, احمدی, سیدمحمد مهدی. (1387). 'محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک', سامانه مدیریت نشریات علمی, 8(28), pp. 223-243.
شهریار, بهنام, احمدی, سیدمحمد مهدی. محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1387; 8(28): 223-243.

محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینه اتکایی در شرکتهای بیمه با رویکرد ارزش در معرض ریسک

پژوهشنامه اقتصادی
مقاله 9، دوره 8، شماره 28، فروردین 1387، صفحه 223-243    اصل مقاله (511.89 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
بهنام شهریار1؛ سیدمحمد مهدی احمدی2
1دانشجوی دکترای دانشگاه مازندران
2دانشجوی دکترای دانشگاه تهران
چکیده
هدف اصلی از این نوشتار ارائه روشی نوین برای برآورد میزان و سهم نگهداری بهینة اتکایی در ارتباط با کفایت سرمایه و خسارات بالقوه یک شرکت بیمه است. اگر چه روشهای متعددی برای محاسبه این میزان و سهم نگهداری بهینة وجود دارد، لیکن در این نوشتار با استفاده از روش حداقل سازی ارزش در معرض ریسک رشته بیمه آتش سوزی (این رشته بیمه بیش از همه به قراردادهای بیمه نیاز دارد) و شیوه شبیه‌سازی مونت کارلو (که یکی از روشهای تخمین ارزش در معرض ریسک است)، به محاسبه میزان و سهم نگهداری بهینة اتکایی شرکت بیمه ملت در سال 1384، در قراردادهای مختلف اتکایی، اقدام نموده‌ایم و در نهایت بدین نتیجه رسیده‌ایم که برای ارزش سرمایه مورد تعهد بیمه‌نامه‌ها، میزان و سهم نگهداریبهینه، بایستی در حدود 58 درصد در قراردادهای مشارکت، 845، 35 میلیون ریال در قراردادهای مازاد خسارت و 937، 18 میلیون ریال در قراردادهای مازاد سرمایه باشد.
 
کلیدواژه‌ها
ارزش در معرض ریسک؛ شبیه‌سازی مونت کارلو؛ مدل اقتصادسنجی؛ انتقال ریسک؛ روشهای اندازه‌گیری VAR
مراجع

1. پیکارجو، کامبیز و شهریار، بهنام و خسروی، عبدالحمید. «نحوه اندازه گیری ریسک صدور در شرکتهای بیمه با استفاده از روش ارزش در معرض ریسک». فصلنامه صنعت بیمه، سال 21، شماره 4 (زمستان 85)، صص 59-40.

2. راعی، رضا و سعیدی، علی. مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک، تهران، انتشارات سمت، 1383.

3. مشکانی، محمد رضا و نوابی، حمیدرضا. ریاضیات بیمه غیر زندگی، تهران ، بیمه مرکزی ایران، 1380.

 

4. Brandimart, P. Numerical Methods in Finance. Wiley, Hoboken, New Jersey., 2000.

 

5. Cai, J. and Seng Tan, K. "Optimal Retention for a Stop Loss Reinsurance under the VaR & CTE Risk Measures"., Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 37, (2006), pp. 229–238.

 

6. Danielsson, J. Value–At–Risk and Extreme Returns. London: School Of Economics., 2000.

 

7. Frain, J. and Meagan, C., Market Risk: an Introduction to the Concept & Analytics of Value-at-Risk. Central Bank of Ireland Research Technical Paper1/R/T, (1996).

 

8. Gallati, R., Risk Management and Capital Adequacy. McGraw-Hill., 2003.

 

9. Glasserma, P., Heidelberger, P., Shahabuddin, P. Efficient Monte Carlo Methods for Value-at-Risk. IBMT. J. Watson Research Center., 2002.

 

10. Jorion, P. Value at Risk. Mc Graw-Hill., 2000.

آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,477
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,541


login