| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,180 |
| تعداد مقالات | 17,660 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,834,937 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,346,235 |
مدل VAR جایگزین برای پیش بینی تورم ایران: کاربردی از تبدیل Bewley | ||
| پژوهش‌های اقتصادی ایران | ||
| مقاله 5، دوره 16، شماره 46، فروردین 1390، صفحه 77-96 اصل مقاله (125.02 K) | ||
| نویسنده | ||
| حسن حیدری | ||
| دکترای اقتصاد ، استادیار ، گروه اقتصاد ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه | ||
| چکیده | ||
| هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تبدیل Bewley جهت تصریح مجدد مدل خود رگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاربرد تبدیل Bewley در مدل خود رگرسیونی برداری مورد استفاده، باعث شده که دقت پیش بینی این مدلها نسبت به مدلهای خود رگرسیونی برداری بیزی کلاسیک بهبود یابد. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| مدلهایVAR؛ مدلهایBVAR؛ پیش بینی؛ تبدیل Bewley؛ تورم؛ ایران | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,526 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 902 |
||