| تعداد نشریات | 63 |
| تعداد شمارهها | 2,268 |
| تعداد مقالات | 18,694 |
| تعداد مشاهده مقاله | 58,236,929 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,909,008 |
شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در ایران | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 2، دوره 11، شماره 35، تیر 1387، صفحه 31-50 اصل مقاله (238.33 K) | ||
| نویسندگان | ||
| ابراهیم هادیان1؛ مرتضی خورسندی2 | ||
| 1عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز | ||
| 2دانشجوی دکتری بخش اقتصاد دانشگاه شیراز | ||
| چکیده | ||
| به طور کلی، سیاستهای تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاستها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی میباشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از یک مدل خودهمبستهبرداری ساختاری (SVAR) و دادههای فصلی برای دوره 1370:1 تا 1385:1 استفاده کردهایم. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوکهای مختلف شامل شوکهای حقیقی طرف عرضه، شوکهای حقیقی طرف تقاضا و شوکهای اسمی (شوکهای مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس، با بهکارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک ازاین شوکها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه کردهایم.نتایج کلی نشان میدهد که شوکهای حقیقی طرف تقاضا اصلیترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است؛ به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوکهای حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافتههای این پژوهش نشان میدهد که سهم شوکهای اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده ودر واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| نوسانات نرخ حقیقی ارز؛ توابع واکنش به تکانه؛ تجزیه واریانس؛ مدل SVAR | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,359 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 705 |
||