| تعداد نشریات | 63 |
| تعداد شمارهها | 2,257 |
| تعداد مقالات | 18,555 |
| تعداد مشاهده مقاله | 57,399,694 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,417,030 |
تعیین پر تفوی در بورس اوراق بهادار : کاربرد شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره ( VaR ) | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 4، دوره 8، شماره 29، بهمن 1385، صفحه 75-92 اصل مقاله (269.88 K) | ||
| نویسندگان | ||
| جواد ترکمانی1؛ علی حسینی2 | ||
| 1استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز | ||
| 2دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی | ||
| چکیده | ||
| هدف از این مطالعه، بررسی نحوه تعیین پرتفوی بهینه در بورس اوراق بهادار با توجه به شاخص ارزش در شرایط توام با مخاطره (VaR) است. داده های مورد استفاده، مربوط به معاملات روزانه سهام 30 شرکت فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بازدهی انتظاری روزانه آنها در سال 1383 بیشتر از 4/0 درصد بوده است. با به کارگیری این داده ها، در قالب 24سناریوی مختلف و با توجه به سه متغیر بودجه، سطح ریسک سرمایه گذاران و درجه اطمینان VaR، اقدام به تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری در چارچوب مدل ارزش در شرایط توام با مخاطره گردید. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که سطوح اطمینان بالای VaR مستلزم پرتفو های متنوع تر است. افزون بر آن، رابطه مبادله ریسک – بازدهی در شرایط فعلی به نفع افراد ریسک گریز است و تغییر در طول دوره زمانی مشخص شده در مدل نیز می تواند موجب تغییر در پرتفوی بهینه گردد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| عیین پرتفوی بهینه؛ ارزش در شرایط توام با مخاطره؛ بورس اوراق بهادار | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,427 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 681 |
||