| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,185 |
| تعداد مقالات | 17,683 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,292,889 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,418,379 |
آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام | ||
| پژوهش‌های اقتصادی ایران | ||
| مقاله 4، دوره 6، شماره 21، بهمن 1383، صفحه 67-90 اصل مقاله (433.84 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| سعید مشیری1؛ فائزه فروتن2 | ||
| 1عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 2کارشناس ارشد اقتصاد | ||
| چکیده | ||
| این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| آشوب؛ شبکه های عصبی مصنوعی؛ قیمت نفت خام؛ مدل های غیر خطی؛ ARMA؛ GARCH | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,126 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 670 |
||