دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات61
تعداد شماره‌ها2,227
تعداد مقالات18,270
تعداد مشاهده مقاله56,111,352
تعداد دریافت فایل اصل مقاله29,069,503
مشیری, سعید, فروتن, فائزه. (1383). آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام. سامانه مدیریت نشریات علمی, 6(21), 67-90.
سعید مشیری; فائزه فروتن. "آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام". سامانه مدیریت نشریات علمی, 6, 21, 1383, 67-90.
مشیری, سعید, فروتن, فائزه. (1383). 'آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام', سامانه مدیریت نشریات علمی, 6(21), pp. 67-90.
مشیری, سعید, فروتن, فائزه. آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1383; 6(21): 67-90.

آزمون آشوب و پیش بینی قیمت های آتی نفت خام

پژوهش‌های اقتصادی ایران
مقاله 4، دوره 6، شماره 21، بهمن 1383، صفحه 67-90    اصل مقاله (433.84 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
سعید مشیری1؛ فائزه فروتن2
1عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی
2کارشناس ارشد اقتصاد
چکیده
این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است.
کلیدواژه‌ها
آشوب؛ شبکه های عصبی مصنوعی؛ قیمت نفت خام؛ مدل های غیر خطی؛ ARMA؛ GARCH
مراجع
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,162
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 695


login