| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,180 |
| تعداد مقالات | 17,660 |
| تعداد مشاهده مقاله | 53,939,651 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,359,556 |
کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی شاخص بازدهی نقدی و قیمت سهام | ||
| مطالعات تجربی حسابداری مالی | ||
| مقاله 6، دوره 6، شماره 22، تیر 1387، صفحه 119-137 اصل مقاله (3.17 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمود البرزی1؛ احمد یقوب نژاد2؛ حسین مقصود3 | ||
| 1استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم تحقیقات | ||
| 2استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکز | ||
| 3کارشناس ارشد مدیریت مالی | ||
| چکیده | ||
| مدل سازی پیش بینی متغیرهای مالی و اقتصادی با توجه به رفتار متغیرها، روش های گوناگونی دارد. تحقیق حاضر، چگونگی پیش بینی بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران را با دو مدل آربیتراژ و شبکه های عصبی مصنوعی مورد آزمون قرار داده است. برای این منظور از اطلاعات روزانه شاخص بازده نقدی و قیمت به عنوان متغیر وابسته و از اطلاعات روزانه قیمت سکه بهار آزادی، حجم معاملات کل بازار و قیمت دلار به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. برازش مدل چندعاملی مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره و مدل شبکه عصبی برمبنای پرسپترون چندلایه با الگورتیم آموزش پس انتشار خطاست. نتایج به دست آمده حاکی از موفقیت دو مدل در پیش بینی شاخص بازده نقدی و قیمت و همچنین برتری عملکرد شبکه عصبی بر مدل چندعاملی است. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| پیش بینی؛ شاخص بازده نقدی و قیمت (TEDPIX)؛ شبکه های عصبی مصنوعی؛ نظریه قیمت گذاری آربیتراژ(APT) | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,835 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,645 |
||