| تعداد نشریات | 63 |
| تعداد شمارهها | 2,257 |
| تعداد مقالات | 18,555 |
| تعداد مشاهده مقاله | 57,399,604 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,417,002 |
تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر | ||
| مطالعات مدیریت صنعتی | ||
| مقاله 8، دوره 6، شماره 17، مهر 1386، صفحه 183-200 اصل مقاله (3.16 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسنده | ||
| جمشید صالحی صدقیانی | ||
| دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| هدف از بهینه سازی یک پرتفوی سرمایه گذاری، تعیین مقدار بهینه هر دارایی به گونه ای است که حداقل ریسک و حداکثر بازده را فراهم آورد. یکی از روش های اندازه گیری ریسک یک پرتفو ارزش در معرض خطر است. در روش ارزش در معرض خطر، ریسک پرتفوی دارایی ها برای یک افق زمانی آینده برآورده می شود. طی سال های اخیر نوسانات نرخ ارز به ورشکستگی بسیاری از صنایع مهم ایران منتهی شده است. از این رو در این مقاله، ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفوی ارزی شامل پنج ارز رایج در بازار معاملات ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر اندازه گیری می شود و از طریق حداقل کردن ریسک پرتفوی سرمایه گذاری، مقدار بهینه وزن هر ارز در پرتفوی ارزی تعیین می شود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پرتفوی ارزی؛ ریسک سرمایه گذاری؛ ارزش در معرض خطر | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,009 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,628 |
||