| تعداد نشریات | 61 |
| تعداد شمارهها | 2,227 |
| تعداد مقالات | 18,262 |
| تعداد مشاهده مقاله | 56,053,733 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 29,051,216 |
اهمیت ترکیب دارایی و بدهی بانکها در تعیین رتبه نظارتی بانکها | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 5، دوره 17، شماره 65 - شماره پیاپی 2، تیر 1396، صفحه 115-142 اصل مقاله (482.67 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/joer.2017.7848 | ||
| نویسنده | ||
| اعظم احمدیان* | ||
| دکترای اقتصاد و پژوهشگر گروه بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی | ||
| چکیده | ||
| هدف این مقاله بررسی اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه نظارتی بانکها است. در این مقاله از روش رتبهبندی کملز برای تعیین رتبه نظارتی بانکها استفاده شده است. همچنین با بکارگیری صورت مالی بانکها در دوره 1385-1393 و روش رگرسیون رتبهای، اثر ترکیب سبد دارایی و بدهی بر رتبه بانکها بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون اعتبار مدل، خوبی برازش مدل، معنیداری کل خط رگرسیون، قدرت پیشبینی مدل بیانگر انتخاب درست مدل و مناسب بودن آن برای تحلیلهای آتی بوده و مدل از قدرت پیشبینی 89 درصدی برخوردار است. نتایج نشان میدهد هر چه سبد دارایی بانکها ریسکیتر باشد، احتمال اینکه بانک در دورههای آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، کاهش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دورههای آتی افزایش مییابد. همچنین هر چه منابع پایدار در سبد بدهی بانک بیشتر باشد، احتمال اینکه بانک در دورههای آتی در رتبه بهتر قرار گیرد، افزایش یافته و احتمال کاهش رتبه آن در دورههای آتی کاهش می یابد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| دارایی؛ بدهی؛ رتبه بندی نظارتی؛ رتبه بندی کملز | ||
| مراجع | ||
|
احمدیان، اعظم (1393)، «رتبه بندی بانکها در چارچوب کملز»، همایش بیست و چهارم سیاستهای پولی و ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی. گرونینگ، هنی ون و سونیا براجوویچ (2003)، تجزیه و تحلیل و مدیریت ریسک بانکی: چارچوبی برای ارزیابی راهبری شرکتی و ریسک مالی، مترجم: حسن بختیاری و بهروز خدارحمی، تهران: موسسه عالی بانکداری ایران،1390،ص80. Anonymous, (2007), “SPSS Base 16.0 for Windows User's Guide”, SPSS Inc., Chicago, IL, 527 p.
Bellotti, T., R. Matousek and C. Stewart (2011), “Are Rating Agencies’ Assignments Opaque? Evidence from International Banks”, Expert Systems with Applications, 38(4), 4206-4214.
Booth, G. G. and P. E. Koveos. (1986), “A Programming Model for Bank Hedging Decisions”, The Journal of Financial Research 9 (3): 271-79.
Brodt, A. I. (1978), “A Dynamic Balance Sheet Management Model for a Canadian Chartered Bank”, Journal of Banking and Finance, 2: 221-41.
Cole, R., A. Gunther and W. Jeffery (1995), “Separating Likelihood and Timing of Bank Failure)”, Journal of Banking & Finance, 19: 1073-1089.
Evanoff, D. D. and L. D. Wall (2001), “Measures of the Riskiness of Banking Organizations: Subordinated Debt Yields, Risk-Based Capital, and Examination Ratings”, Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2001-25.
Fielitz, B. D. and T. A. Loe_er (1979), “A Linear Programming Model for Commercial Bank Liquidity Management”, Financial Management 8: 41-50.
Giokas, D. and M. Vassiloglou (1991), “A Goal Programming Model for Bank Assets and Liabilities Management”, European Journal of Operational Research, 50: 48-60.
Gogas, P., T. Papadimitriou and A. Agrapetidou (2014), “Forecasting Bank Credit Ratings”, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2395798.
Grubmann, N. (1987), “BESMOD: A Strategic Balance Sheet Simulation Model”, European Journal of Operational Research, 30: 30-4.
Hirtle, B. J. and J. A. Lopez (1999) “Supervisory Information and the Frequency of Bank Examinations”, FRBNY economic policy review, 1-19.
Kosmidou, K. and C. Zopounidis (2002), “An Optimization Scenario Methodology for Bank Asset Liability Management”, Operational Research, 2 (2): 279-87.
Kusy, M. I. and W. T. Ziemba (1986), “A Bank Asset and Liability Management Model”, Operations Research, 34 (3): 356-76.
Morgan, D. P. and A. B. Ashcraft (2003), “Using Loan Rates to Measure and Regulate Bank Risk: Findings and an Immodest Proposal”, Journal of Financial Services Research, 24(2): 181-200.
O_guzsoy, C. B. and S. Guven (1997), “Bank Asset and Liability Management under Uncertainty”, European Journal of Operational Research, 102: 575-600.
Peresetsky, A. and A. Karminsky (2008), “Models for Moody’s bank rating”, BOFIT Discussion Papers 17, Bank of Finland, BOFIT, Institute for Economies in transition.
Ryan, R. J. and F. J. Fabozzi (2002), “Rethinking Pension Liabilities and Asset Allocation: A Pension Crisis Looms”, Journal of Portfolio Management, 28, 7-15.
Simonson, D. G., J. D. Stowe and C. J. Watson (1983), “A Canonical Correlation Analysis of Commercial Bank Asset/Liability Structures”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 18 (1): 125-40.
Society of Actuaries (SOA) (2003), “Professional Actuarial Specialty Guide: Asset-Liability Management”, Available at <www.soa.org/library/professional-actuarial specialtyguides/ professional-actuarial-specialty guides/2003/september/ spg0308alm.pdf>.
Whalen, G. (1999), “A Proportional Hazards Model of Bank Failure: An Examination of Its Usefulness as an Early Warning Tool”, Federal Reserve Bank of Cleveland Economic Review, 1991, Quarter 1 – pages 9-20. | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,050 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,187 |
||