مقایسه مدل شش عاملی با مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در تبیین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار

اشراق‌نیای جهرمی، عبدالحمید و کامیار نشوادیان (1387)، «آزمایش مدل سه‌عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله علمی - پژوهشی شریف، دوره 24، شماره 45، صص 46-39 .

ایزدی‌نیا، ناصر و محمد ابراهیمی (1393)، «مقایسه مدل اصلی سه‌عاملی فاما و فرنچ با مدل اصلی چهارعاملی کارهارت در تبیین بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران»، مدیریت دارایی و تأمین مالی، دوره 2، شماره 3، صص 28-17.

بابالویان، شهرام و مهردخت مظفری (1395)، «مقایسه قدرت پیش‌بینی مدل پنج‌‌عاملی فاما و فرنچ با مدل‌های چهارعاملی کارهارت و q عاملی HXZ در تبیین بازده سهام»، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 9، شماره 30، صص 32-17.

پورزمانی، زهرا و  علی بشیری (1392)، «آزمون مدل کارهارت برای پیش‌بینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی»، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 4، شماره 16، صص 107-93.

رهنمای رودپشتی، فریدون (1389)، مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری مشتمل بر نظریات، مدل‌ها و تکنیک‌ها ، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،  چاپ چهارم، 345 صفحه.

سبحانی، حسن و مجید حبیبیان نقیبی (1391)، «ریسک و بازدهی اوراق منفعت»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، دوره 17، شماره 52، صص 141-115.

صادقی شریف، سیدجلال و حسین عسگری‌راد (1392)، «اثر عامل مومنتوم بر توان توضیحی الگوی سه‌عاملی فاما و فرنچ»، دانش حسابداری، دوره 4 ، شماره 12، صص 59-88.

فرشادفر، زهرا و منصور خلیلی (1395)، «بررسی اثر قابلیت نقدشوندگی سهام بر بازده اضافی با استفاده از الگوی پنج‌عاملی قیمت‌گذاری آربیتراژ»، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، دوره 9، شماره 29، صص 109-97 .