| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شماره‌ها | 2,181 |
| تعداد مقالات | 17,684 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,238,306 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,402,601 |
ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید قیمتی در بازار نفت اوپک: رویکرد مارکوف سوئیچینگ گارچ | ||
| پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران | ||
| مقاله 6، دوره 7، شماره 25 - شماره پیاپی 4، دی 1396، صفحه 159-192 اصل مقاله (986.44 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jiee.2018.9051 | ||
| نویسندگان | ||
| محمود محمدی الموتی* 1؛ محمد رضا حدادی2؛ یونس نادمی3 | ||
| 1دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضیات مالی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره) | ||
| 2استادیار گروه ریاضی، دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)، بروجرد، ایران | ||
| 3استادیار اقتصاد، دانشگاه آیت الله العظمی بروچردی (ره) | ||
| چکیده | ||
| اقتصاد ایران به دلیل اتکای بالا به درآمدهای نفتی، از نوسانات قیمتی بازار نفت تاثیر میپذیرد بنابراین پیشبینی روند حرکتی قیمت نفت هم از جهت تعیین صحیح قیمت نفت در بودجه دولت و هم از جهت مدیریت و کنترل نوسانات شدید قیمتی برای سیاست‌گذاران اقتصاد کلان از اهمیت زیادی برخوردار است. بنا بر اهیمت پیشبینی روند حرکتی قیمت نفت، هدف این مقاله ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع برای نوسانات شدید در بازار نفت خام اوپک می‌باشد. این الگو میتواند با پیشبینی احتمال وقوع نوسانات شدید قیمت نفت در دورههای آتی، دیدی مناسب از روند حرکت قیمت نفت در اختیار سیاست‌گذار قرار دهد. بدین‌منظور در گام نخست با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ روند حرکتی قیمت نفت به همراه نوسانات آن برای دوره 2010- 2016 مدلسازی و برآورد شد؛ سپس با استفاده از این مدل، ماتریس احتمالات انتقال که شامل احتمال ماندن در رژیم‌های پرنوسان و کم نوسان و احتمال تغییر از رژیم پرنوسان به کم‌نوسان و برعکس می‌باشد بدست می‌آید و مبتنی بر این ماتریس احتمالات شرطی قرار گرفتن در رژیم قیمت نفت کم‌نوسان و پرنوسان پیشبینی میگردد تا با استفاده از آن سیاست‌گذاران و فعالان در بازار نفت دید بهتری برای تصمیم‌گیری پیدا کنند تا بتوانند از اثرات مخرب ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت جلوگیری نمایند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| الگوی هشدار پیش از وقوع؛ قیمت نفت خام اوپک؛ پیشبینی؛ مدل مارکوف رژیم سوئیچینگ گارچ | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 875 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,063 |
||