| تعداد نشریات | 60 |
| تعداد شمارهها | 2,199 |
| تعداد مقالات | 17,837 |
| تعداد مشاهده مقاله | 54,847,207 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 28,712,996 |
نقش بازار نفت در تلاطم بازارهای طلا و ارز(دلار/یورو) | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 7، دوره 19، شماره 58، فروردین 1393، صفحه 207-238 اصل مقاله (840.22 K) | ||
| نویسندگان | ||
| ناصر خیابانی1؛ منوچهر دهقانی2 | ||
| 1عضو هیأت علمی دانشکده اقنصاد علامه طباطبایی | ||
| 2دانشجوی دوره دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد سنجی و مالیه بینالملل، دانشگاه پیام نور | ||
| چکیده | ||
| باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی مینماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار میگیرد.نتایج مطالعه نشان میدهد که رابطه بین بازارهای مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)میباشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر، باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوقالذکر شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت میتواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد. [1]. Vector Autoregressive Multivariate Asymmetric GARCH in Mean | ||
| کلیدواژهها | ||
| نفت خام؛ طلا؛ دلار آمریکا؛ مدل BEKK؛ مدل GARCH چند متغیره نامتقارن؛ سرریز تلاطم | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,390 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,417 |
||