طالبلو, رضا, داودی, محمد مهدی. (1397). برآورد پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES): رهیافت GARCH-EVT-Copula. سامانه مدیریت نشریات علمی, 18(71), 91-125. doi: 10.22054/joer.2018.9830
رضا طالبلو; محمد مهدی داودی. "برآورد پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES): رهیافت GARCH-EVT-Copula". سامانه مدیریت نشریات علمی, 18, 71, 1397, 91-125. doi: 10.22054/joer.2018.9830
طالبلو, رضا, داودی, محمد مهدی. (1397). 'برآورد پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES): رهیافت GARCH-EVT-Copula', سامانه مدیریت نشریات علمی, 18(71), pp. 91-125. doi: 10.22054/joer.2018.9830
طالبلو, رضا, داودی, محمد مهدی. برآورد پرتفوی بهینه سرمایه‏گذاری با استفاده از دو الگوی ارزش در معرض ریسک (VaR) و ریزش مورد انتظار (ES): رهیافت GARCH-EVT-Copula. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1397; 18(71): 91-125. doi: 10.22054/joer.2018.9830


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login