1.

Deep learning for option pricing under Heston and Bates models

دوره 3، شماره 1، آذر 2023، صفحه 67-82
Ali Bolfake؛ Seyed Nourollah Mousavi؛ Sima Mashayekhi

2.

Estimation of Fixed Parameters in Negative Binomial Mixed Model Using Shrinkage Estimators

دوره 1، شماره 2، شهریور 2023، صفحه 99-124
Zahra Zandi؛ Hossein Bevrani؛ Reza Arabi Belaghi

3.

Inference on Pr(X > Y ) Based on Record Values From the Power Hazard Rate Distribution

دوره 1، شماره 1، اسفند 2022، صفحه 59-76

4.

Mathematical Modeling of Stock Price Behavior and Option Valuation

دوره 1، شماره 1، خرداد 2021، صفحه 159-178
Moslem Peymany

5.

بکارگیری شبیه‌سازی مونت کارلو در سنجش عوامل ریسک پروژه‌های فناوری اطلاعات

دوره 3، شماره 11، خرداد 1394، صفحه 77-95
حمید شاهبندرزاده؛ خداکرم سلیمی فرد؛ رضا مغدانی

6.

تحلیل پایداری مدل سنجش سرایت مالی مبتنی بر همپوشانی پرتفوی بر اساس شبیه سازی مونت کارلو

دوره 16، شماره 63، مهر 1398، صفحه 1-25
علیرضا رعیتی شوازی؛ قاسم بولو؛ محمدحسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login