آزمون همگرایی شاخص قیمت بورس در بازارهای سهام: شواهدی از کشورهای OECD | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 6، دوره 23، شماره 77، زمستان 1397، صفحه 169-194 اصل مقاله (519.41 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2018.10151 | ||
| نویسندگان | ||
| بهناز نانوای سابق1؛ علی فقه مجیدی* 2؛ احمد محمدی3 | ||
| 1کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه کردستان | ||
| 2استادیار، گروه اقتصاد و پژوهشگر پژوهشکده کردستانشناسی، دانشگاه کردستان | ||
| 3استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه کردستان | ||
| چکیده | ||
| بورس یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه اقتصادی در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته است، همگرایی بازده بازارهای سهام نیز ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه وابستگی متقابل اقتصاد کشورها و تحرک سرمایه بین آنهاست. هدف این پژوهش، آزمون فرضیه همگرایی شاخص قیمت بازارهای سهام در گروه کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[1]در دوره 2017- 2007 با استفاده از رویکرد تحلیل خوشهای فیلیپس و سول[2] (2007)، است. نتایج حاصل از پژوهش بیانکننده این است که بازارهای سهام مورد بررسی در یک خوشه همگرا قرار نمیگیرند، اما بین بازارهای سهام سه خوشه همگرا وجود دارد و بازار سهام لوکزامبورگ در هیچ خوشهای قرار نمیگیرد و یک گروه غیرهمگرا را تشکیل میدهد. همچنین نتیجه آزمون همگرایی بین خوشهها بیانکننده این است که خوشههای اول و دوم یک خوشه همگرا را تشکیل می دهند. [1]- Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) [2]- Phillips and Sul | ||
| کلیدواژهها | ||
| همگرایی؛ بازارهای سهام؛ رویکرد خوشهای؛ OECD | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,078 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 681 |
||