بهینه‌سازی پرتفوی به روش تسلط تصادفی در بورس اوراق بهادار تهران

-        الهی، مریم. (1392). تسلط تصادفی و کاربرد آن در مدیریت ریسک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سمنان.

-        پرورش، فرنوش. (1395). بهینه‌سازی سبد مالی با استفاده از مدل مارکویتز : یک مطالعه کمی و تجربی روی سهام شرکتهای بزرگ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و فرهنگ.

-        دلاور، علی. (1385). احتمالات و آمار کاربردی در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران. رشد.

-        راعی، رضا.، پویان‌فر، احمد. (1389). مدیریت سرمایه‌گذاری پیشرفته. تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

-        راعی، رضا؛ سعیدی، علی. (1390). مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).

-        رنجبران، هادی. (1390). آمار و احتمال کاربرد آن در مدیریت و حسابداری. تهران. اثبات.

-        کاری، مهسا. (1394). بهینه سازی سبد سهام با توجه به متغیرهای میانگین ، نیم واریانس و نقدشوندگی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

-        کریمی، مریم. (1386). بهینه‌سازی پرتفوی با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر VaR در بورس اوراق بهادار تهران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا.

-        ویلیام اف، شارپ. گوردون جی، الکساندر. جفری دی، بیلی. (1995). مدیریت سرمایه‌گذاری. ترجمه سید مجید شریعت پناهی و ابوالفضل جعفری (1390). تهران: اتحاد.

-        Dentcheva, D., & Ruszczyński, A. (2006). »Portfolio optimization with stochastic dominance constraints«. Journal of Banking & Finance, 30(2), 433-451.

-        Elton, E. J., Gruber, M. J., Brown, S. J., & Goetzmann, W. N. (2009). Modern portfolio theory and investment analysis. John Wiley & Sons.

-        Fan, W. (2016). An Empirical Study of Statistical Financial Models: Portfolio Optimization and Evaluation (Doctoral dissertation, University of California, Los Angeles).

-        Fidan Keçeci, N., Kuzmenko, V., & Uryasev, S. (2016). »Portfolios Dominating Indices: Optimization with Second-Order Stochastic Dominance Constraints vs. Minimum and Mean Variance Portfolios«. Journal of Risk and Financial Management, 9(4), 11.

-        Hodder, J. E., Jackwerth, J. C., & Kolokolova, O. (2014). »Improved portfolio choice using second-order stochastic dominance«. Review of Finance, 19(4), 1623-1647.

-        KEceci, N. F. (2015). »Second order stochastic dominance efficiency analysis of borsa Istanbul«. Journal of Economics Finance and Accounting, 2(3).

-        Kroll, Y., Levy, H., & Markowitz, H. M. (1984). »Mean‐variance versus direct utility maximization«. The Journal of Finance, 39(1), 47-61.

-        Kopa, M., & Post, T. (2015). »A general test for SSD portfolio efficiency«. OR spectrum, 37(3), 703-734.

-        Lehmann, E. L. (1955). »Ordered families of distributions«. The Annals of Mathematical Statistics, 399-419.

-        Levy, H. (2015). Stochastic dominance: Investment decision making under uncertainty. Springer.

-        Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). »On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other«. The annals of mathematical statistics, 50-60.

-        Markowitz, Harry M. (1952). »Portfolio Selection«, Journal of Finance, v 7, 77-91.

-        Rudolf, G., & Ruszczyński, A. (2008). »Optimization problems with second order stochastic dominance constraints: duality, compact formulations, and cut generation methods«. SIAM Journal on Optimization, 19(3), 1326-1343.

-        Sharpe, W. F., Alexander, G. J., & Bailey, J. V. (1999). Investments (Vol. 6). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

-        Strong, R. A. (2000). Portfolio Construction. Management & Protection.