افزودن عامل «ریسک قیمت به عایدی» به مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای توضیح بازدهی شرکت‌های بورس تهران

اشراق‌نیای‌جهرمی، عبدالحمید و نشوادیان، کامیار(1387). آزمایش مدل سه­عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علمی و پژوهشی شریف، شماره 45، 39-46.

اکبری­مقدم، بیت‌الله، رضایی، فرزین و نوروزی، علی(1388). مقایسه قدرت پیش­بینی برای مدل­های فاما و فرنچ و ارزش بتا و بازده مورد انتظار سهام. مدلسازی اقتصادی، شماره 7، 55-76.

اسلامی بیگدلی، غلام‌رضا و خجسته، محمدعلی(1388). ارتقای تبیین بازده مورد انتظار مدل سه­عاملی فاما و فرنچ با استفاده از بهره­وری سرمایه. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره 1، 50-74.

اسلامی‌بیگدلی، غلام‌رضا و شاهسونی، داوود(۱۳۹۱). ارزیابی توانایی مدل مبتنی بر ویژگی­های سهام در مقایسه با مدل سه­عاملی فاما و فرنچ در تبیین اختلاف بازده سهام شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381-1386. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره ۱۳، ۴-۱۹.

رمضانی، جواد و کامیابی، یحیی(۱۳۹۶). مقایسه مدل شش عاملی با مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای در تبیین بازده مورد انتظار سرمایه‌گذار. پژوهشهای اقتصادی ایران، شماره ۷۰،‌ صص ۲۰۷-۲۳۱.

شعری، صابر و آغازاریان، ناربه(1387). آزمون تجربی مدل فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات حسابداری، شماره 19، 115-134.

صادقی­شریف، سیدجلال، عبدالرضا، تالانه و عسکری­راد، حسین(1392). اثر عامل مومنتوم بر توان توضیحی الگوی سه­عاملی فاما و فرنچ: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابداری، شماره 12، 59-88.

طالب­نیا، قدرت‌الله و احمدی نظام­آبادی، فاطمه(1389). بررسی قدرت پیش­بینی مدل سه­عاملی فاما و فرنچ و مدل ارزش در معرض­ خطر در انتخاب پرتفوی بهینه سهام شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، شماره 6، 49-62.

عباسی، ابراهیم و غزلجه، غفار(1391). آزمون تاثیر الگوی سه­عاملی فاما و فرنچ در پراکندگی بازده سبد سهام. دانش حسابداری، شماره 11، 161-180.

مجتهدزاده، ویدا و طارمی، مریم(۱۳۸۵). آزمون مدل سه­عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران جهت پیش­بینی بازده سهام. پیام مدیریت، شماره 17 و 18، 109-132.

Aleati, A., Gottardo, P., and Murgia, M. (2000). The pricing of Italian equity returns. Economic Notes, 29(2), 153-177.

Banz, R. W. (1981). The relationship between return and market value of common stocks. Journal  of Financial Economics, 9(1), 3-18.

Brailsford, T., Gaunt, C., and O’Brien, M. A. (2012). Size and book-to-market factors in Australia. Australian Journal  of Management, 37(2), 261-281.

Basu, S. (1983). The relationship between earnings' yield, market value and return for NYSE common stocks: Further evidence. Journal  of Financial Economics, 12(1), 129-156.

Bhandari, L. C. (1988). Debt/equity ratio and expected common stock returns: Empirical evidence. The Journal  of Finance, 43(2), 507-528.

Fischer, B. (1993). Beta and return. Journal  of Portfolio Management, 20(1), 8-18.

Daniel, K., and Titman, S. (1997). Evidence on the characteristics of cross sectional variation in stock returns. The Journal  of Finance, 52(1), 1-33.

Fama, E. F., and French, K. R. (1992). The cross‐section of expected stock returns. The Journal  of Finance, 47(2), 427-465.

Fama, E. F., and French, K. R. (1993). Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal  of Financial Economics, 33(1), 3-56.

Fama, E. F., and French, K. R. (1996). Multifactor explanations of asset pricing anomalies. The Journal  of Finance, 51(1), 55-84.

Fama, E. F., and French, K. R. (1998). Value versus growth: The international evidence. The Journal  of Finance, 53(6), 1975-1999.

Kothari, S. P., Shanken, J., and Sloan, R. G. (1995). Another look at the cross‐section of expected stock returns. The Journal   of Finance, 50(1), 185-224.

Lintner, John. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. The Review of Economics and Statistics, 47(1), 13-31.

MacKinlay, A. C. (1995). Multifactor models do not explain deviations from the CAPM. Journal   of Financial Economics, 38(1), 3-28.

Malin, M., and Veeraraghavan, M. (2004). On the robustness of the Fama and French Multifactor Model: Evidence from France, Germany, and the United Kingdom. International Journal   of Business and Economics, 3(2), 155-176.

Merton, R. C. (1973). An intertemporal capital asset pricing model. Econometrica, 41(5), 867-887.

Sharma, R., and Mehta, K. (2013). Cross section of stock returns in India: Fama and French three Factor Model. In International Conference on Management and Information Systems (pp. 16-32).

Sharpe, W. F. (1964). Capital asset prices: A Theory of market equilibrium under conditions of risk. The Journal   of Finance, 19(3), 425-442.

Silvestri, A., and Veltri, S. (2011). On the robustness of Fama and French Model: Evidence from Italy. Journal   of Applied Finance and Banking, 1(4), 201-221.