ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی به روش استدلال مبتنی بر مورد (CBR) | ||
| مطالعات مدیریت صنعتی | ||
| مقاله 3، دوره 18، شماره 59، زمستان 1399، صفحه 79-116 اصل مقاله (1.44 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/jims.2018.18574.1660 | ||
| نویسندگان | ||
| امیر خرمی* 1؛ محمدتقی تقوی فرد2؛ سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی3 | ||
| 1دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران | ||
| 2دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 3استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات اساسی برای بانکها و مؤسساتمالی بوده که مدلهای مختلفی برای این منظور توسعه یافته است. این پژوهش با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد (CBR) و در نظر گرفتن یک بانک اطلاعاتی از مشتریان اعتباری بانک به ارزیابی ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی میپردازد. در این راستا 9 معیار مطابق با نظر خبرگان انتخاب و با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) وزندهی شدند. نتیجه حاصل از مقایسه زوجی معیارها نشان داده است که سه معیار چکبرگشتی، وضعیتمسکن و مقدار درآمد به ترتیب دارای بیشترین اهمیت در ریسک اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی است. سپس با تکنیک تاپسیس به سنجش شباهت مورد جدید با موارد گذشته واقعی و یا ارزیابی گزینه جدید نسبت به گزینه ایدهآل و با استفاده از مدل استدلال مبتنی بر مورد به پیشبینی احتمال نکول یا عدم نکول متقاضی تسهیلات بانکی میپردازد. جامعه پژوهش شامل پروندههای اعتباری متقاضیان تسهیلات بانکی یکی از بانکهای خصوصی در بین سالهای 94-90 است. این تحقیق از نوع کاربردی و بصورت مطالعه پیمایشی و توصیفی انجام شده است. نتایج نشان میدهد دقت مدل CBR نسبت به سایر روشهای اعتبارسنجی و رتبهبندی مشتریان بانک بیشتر است. استفاده از مدل CBR در قالب اعتبارسنجی مشتریان، نتایجی به مراتب بهتر از عملکرد کارشناسان بخش اعتباری بانک عامل که به روش قضاوتی و بر اساس تجربه به پیشبینی نکول یا عدم نکول مشتریان میپرداختند حاصل نموده است که نشان دهنده کارایی بالای مدل مورد استفاده پژوهش در مقایسه با مدل مورد استفاده بانک و کارشناسان اعتبارسنجی میباشد. CBR منجر به طراحی سیستمی خبره، متخصص و هوشمند شده و علاوه بر ذخیره دادهها در بانک اطلاعاتی، مدلها و الگوهایی را برای استفاده ذخیره میکند.[M1] | ||
| کلیدواژهها | ||
| ریسک اعتباری؛ رتبهبندی اعتباری؛ اعتبارسنجی؛ نکول؛ فرآیند تحلیل سلسه مراتبی فازی (FAHP)؛ تاپسیس؛ استدلال مبتنی بر مورد (CBR) | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,298 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,760 |
||