مهاجرت حباب میان بازار ارز و بازار مسکن

اصلانی، پروانه و تقوا خسروی. (1391). تحلیل عوامل موثر بر حباب قیمت مسکن در تهران. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 20 (61)، 132- 105.

بیابانی، جهانگیر و تقوا خسروی. (1390). شناسایی حباب قیمت مسکن در تهران در خلال سال‌های 1387-1371 (با استفاده از مدل پوتربا و تئوری Q توبین). پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی. (5)، 181-131.

جعفری‌صمیمی، احمد و روزبه بالونژادنوری. (1394). آزمون وجود حباب عقلایی قیمت در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‌های ریشه واحد زنجیره‌ای. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 4(15)، 1-20.

راسخی، سعید و میلاد شهرازی. (1393). آزمون حباب‏های چندگانه: مطالعه موردی برای بازار مسکن ایران. مدلسازی اقتصادسنجی، 1 (2)، 14-1.

راسخی، سعید، زهرا علمی و میلاد شهرازی. (1396). آزمون حباب‏های چندگانه در بازار ارز ایران: کاربردی از آزمون‏ ‏های ریشه واحد RTADF. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 7 (27)، 39-7.

سیدنورانی، سیدمحمدرضا. (1393). بررسی سفته بازی و حباب قیمت مسکن در مناطق شهری ایران. پژوهشنامه اقتصادی. 14 (52)، 68-49.

صادقی شریف، سید جلال، محمد اصولیان و امیرحسین افشاریان. (1396). آزمون‌های رفتار حباب انفجاری چندگانه در بورس اوراق بهادار و مسکن ایران (1393-1370). مدیریت دارایی و تامین مالی. 5 (4)، 142-129.

عابدینی، جواد، حسن ابراهیمی و سیدحامد فهیمی‌فرد. (1395). حباب قیمتی در بازار مسکن ایران مبتنی‌بر مدل ساختاری تعیین قیمت مسکن. پژوهشهای اقتصادی ایران، 21(67)، 210-181.

قلی‌زاده علی‌اکبر و بهناز کمیاب بهناز. (1387). بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره های رونق و رکود در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی‌های اقتصادی). 5 03)78-48.

قلی‌زاده، علی اکبر، محسن ابراهیمی و بهناز کمیاب. (1394). استراتژی تخصیص بهینه دارایی‌ها در حضور بازار مسکن. فصلنامه تحقیقات مدل سازی اقتصادی. ۶ (۲۱)، 151-119.

قلی‌زاده، علی‌اکبر و بهناز کمیاب. (1387). بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن در دوره‌های رونق و رکود در ایران. فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسیهای اقتصادی)، 5 (3)، 78-48.

قلی‌زاده، علی‌اکبر و بهناز کمیاب. (1389). بررسی اثر سیاست پولی بر حباب قیمت مسکن: مطالعه بین کشوری. تحقیقات اقتصادی، 45 (92)، 237-207.

قلی‌زاده، علی‌اکبر و بهناز کمیاب. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر تعیین سهم حباب قیمت در بازار مسکن (مطالعه موردی ایران). پژوهشنامه بازرگانی، 58، 174-143.

قلی‌زاده، علی‌اکبر و بهناز کمیاب. (1394). تخصیص بهینه دارایی‌ها با فرض نااطمینانی‌های اقتصاد کلان و تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. تحقیقات اقتصادی، 50(4)،
 988-959.

قلی‌زاده، علی‌اکبر و بهناز کمیاب. (1389). بررسی واکنش سیاست پولی نسبت به حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی ایران). پژوهش های اقتصادی ایران، 42، 174-143.

کمیجانی، اکبر، نادیا گندلی علیخانی و اسماعیل نادری. (1392). تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران. راهبرد اقتصادی. 2 (7)، 39-7.

نصراصفهانی رضا، بابک صفاری و محمدرضا لطیفی. (1396). تحلیل عوامل مؤثر اقتصادی بر حباب قیمت مسکن (مطالعه موردی شهر تهران). تحقیقات اقتصادی، 52(1)، 186-163.

نظری محسن و الهام فرزانگان. (1389). سیاست پولی و حباب مسکن درتهران. تحقیقات اقتصادی. 45 (93)، 249-229.

Allen, F., Morris, S., & Postlewaite, A. (1993). Finite bubbles with short sale constraints and asymmetric information. Journal of Economic Theory, 61(2), 206-229.

Caballero, R. J., Farhi, E., & Gourinchas, P. O. (2008). Financial crash, commodity prices and global imbalances (No. w14521). National Bureau of Economic Research. http://www.nber.org/papers/w14521.ack

Campbell, J. Y., & Shiller, R. J. (1988). The dividend-price ratio and expectations of future dividends and discount factors. The Review of Financial Studies, 1(3), 195-228.

Charemza, W. W., & Deadman, D. F. (1995). Speculative bubbles with stochastic explosive roots: the failure of unit root testing. Journal of Empirical Finance, 2(2), 153-163.

Deng, Y., Girardin, E., Joyeux, R., & Shi, S. (2017). Did bubbles migrate from the stock to the housing market in China between 2005 and 2010?. Pacific Economic Review, 22(3), 276-292.

Diba, B. T., & Grossman, H. I. (1988). Explosive rational bubbles in stock prices?. The American Economic Review, 78(3), 520-530.

Diba, B., Grossman, H. (1984) Rational Bubbles in the Price of Gold. NBER. Paper: no, 1300.

Evans, G. W. (1986). A test for speculative bubbles in the sterling-dollar exchange rate: 1981-84. The American Economic Review, 621-636.

Glaeser, E. L., & Nathanson, C. G. (2015). Housing bubbles. In Handbook of Regional and Urban Economics (Vol. 5, pp. 701-751). Elsevier.

Gomez-Gonzalez, J. E., Gamboa-Arbeláez, J., Hirs-Garzón, J., & Pinchao-Rosero, A. (2016). When Bubble Meets Bubble: Contagion in OECD Countries. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 1-21.

Gomez‐Gonzalez, J. E., Ojeda‐Joya, J. N., Franco, J. P., & Torres, J. E. (2017). Asset price bubbles: existence, persistence and migration. South African Journal of Economics, 85(1), 52-67.

Hamilton, J. D., & Whiteman, C. H. (1985). The observable implications of self-fulfilling expectations. Journal of Monetary Economics, 16(3), 353-373.

Harvey, D. I., Leybourne, S. J., Sollis, R., & Taylor, A. R. (2016). Tests for explosive financial bubbles in the presence of non-stationary volatility. Journal of Empirical Finance, 38, 548-574.

Hatefi Madjumerd, M., Mehrara, M. (2019). Bubble contagion: A case study of the exchange and stock markets in Tehran. The Journal of Economic Policy, 11(21), 241-270.

Hatefi Madjumerd, Madjid, Zamanian, Gholamreza and Shahiki Tash, Mohammad Nabi. (2017). Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 14(2): 85-110.

Hong, H., Scheinkman, J., & Xiong, W. (2006). Asset float and speculative bubbles. The journal of finance, 61(3), 1073-1117.

Kindleberger, C. P. (1991). Bubbles. In The World of Economics (pp. 20-22). Palgrave Macmillan, London.

Lee, J. H., & Phillips, P. C. (2016). Asset pricing with financial bubble risk. Journal of Empirical Finance, 38, 590-622.

Meese, R. A. (1986). Testing for bubbles in exchange markets: A case of sparkling rates?. Journal of Political Economy, 94(2), 345-373.

Phillips, P. C., & Yu, J. (2011). Dating the timeline of financial bubbles during the subprime crisis. Quantitative Economics, 2(3), 455-491.

Phillips, P. C., Shi, S., & Yu, J. (2015). Testing for multiple bubbles: Historical episodes of exuberance and collapse in the S&P 500. International Economic Review, 56(4), 1043-1078.

Scheinkman, J. A., & Xiong, W. (2003). Overconfidence and speculative bubbles. Journal of Political Economy, 111(6), 1183-1220.

Scherbina, A., & Schlusche, B. (2014). Asset price bubbles: a survey. Quantitative Finance, 14(4), 589-604.

Shi, S. P. (2013). Specification sensitivities in the Markov-switching unit root test for bubbles. Empirical Economics, 45(2), 697-713.

Shi, S., Valadkhani, A., Smyth, R., & Vahid, F. (2016). Dating the timeline of house price bubbles in Australian capital cities. Economic Record, 92(299), 590-605.

Taipalus, K. (2012). Detecting asset price bubbles with time-series methods. Mimeo. http://urn.fi/URN:NBN:fi:bof-201408071681

Teng, H. J., Chang, C. O., & Chen, M. C. (2017). Housing bubble contagion from city centre to suburbs. Urban Studies, 54(6), 1463-1481.

West, K. D. (1987). A specification test for speculative bubbles. The quarterly journal of economics, 102(3), 553-580.

Wu, Y. (1995). Are there rational bubbles in foreign exchange markets? Evidence from an alternative test. Journal of International Money and Finance, 14(1), 27-46.

Engsted, T., Hviid, S. J., & Pedersen, T. Q. (2016). Explosive bubbles in house prices? Evidence from the OECD countries. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 40, 14-25.

Riddel, M. (2011). Are housing bubbles contagious? A case study of Las Vegas and Los Angeles home prices. Land Economics, 87(1), 126-144.

Gürkaynak, R. S. (2008). Econometric tests of asset price bubbles: taking stock. Journal of Economic Surveys, 22(1), 166-186.