بررسی تعاملات الزامات مقرراتی سرمایه و نقدینگی در شبکه بانکی کشور | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| دوره 21، شماره 81 - شماره پیاپی 2، تابستان 1400، صفحه 45-77 اصل مقاله (1.29 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/joer.2022.58845.948 | ||
| نویسندگان | ||
| رضا تهرانی1؛ مهشید شاهچرا2؛ سعید فلاح پور3؛ زینب بیابانی* 4 | ||
| 1استاد گروه مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 2استادیار گروه بانکی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تهران، ایران | ||
| 3استادیار،گروه مالی و بیمه، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| 4دانشجوی دکتری مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
| چکیده | ||
| بحران مالی سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بینالمللی به مقوله مقرراتگذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبتهای سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانکهای بزرگ اروپایی و رشد سایر وامها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخصهای نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وامدهی بانک نشان میدهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگیها و رفتارهای ناهمگنی بانکها در زمان اجرای سیاستهای نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهرهگیری از دادههای بانکی کشور در بازه زمانی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مسالهای که در این مقاله بدان پرداخته میشود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایهای و نقدینگی توسط بانکها آنها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایهای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانکها برقراری الزامات سرمایهای مطابق با مقررات بال ۳ امکانپذیر نخواهد بود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| الزامات نقدینگی؛ کفایت سرمایه؛ کمیته بال؛ نظارت بانکی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,078 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 667 |
||