- همه نشریات
- ادبیات فارسی و زبانهای خارجی
- اقتصاد (دانشکده و پژوهشکده))
- الهیات و معارف اسلامی
- پژوهش و نقد (معاونت پژوهشی دانشگاه)
- تربیت بدنی و علوم ورزشی (دانشکده و پژوهشکده)
- حقوق و علوم سیاسی
- روانشناسی، علوم تربیتی و اطلاع رسانی
- علوم اجتماعی
- علوم ارتباطات
- علوم ریاضی و رایانه
- مدیریت و حسابداری
- موسسه آموزش عالی بیمه اکو
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 57 |
| تعداد شماره‌ها | 1,930 |
| تعداد مقالات | 15,349 |
| تعداد مشاهده مقاله | 35,760,798 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 21,725,201 |
معرفی و مقایسه عملکرد گزیده‌ای روشهای معمول در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای: مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران | ||
| پژوهش‌های اقتصادی ایران | ||
| مقاله 1، دوره 19، شماره 60، مهر 1393، صفحه 1-35 اصل مقاله (501.16 K) | ||
| نویسندگان | ||
| سید مهدی برکچیان1؛ محمد حسین رضائی2 | ||
| 1استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف | ||
| 2کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه صنعتی شریف | ||
| چکیده | ||
| مؤسسات مالی خصوصا بانک‌ها بنا بر الزامات قانونی کمیته‌ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه‌ی احتیاطی خود می‌بایست پیش‌بینی‌های چنددوره‌ای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد داراییهای خود داشته باشند. لذا یافتن مدلهای کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علی‌الخصوص مدیران ریسک مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و مقایسه‌ی عملکرد روشهای پارامتری، ناپارامتری و نیمه‌پارامتری در پیش‌بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای برای سبد سرمایه‌گذاری‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که روش مرسوم تبدیل مقیاس زمان (قاعدهی جذر زمان) در اکثر افقهای زمانی و در بین تمامی مدلهای مورد بررسی، عملکرد خوبی ندارد. همچنین مدلهای پارامتری در مقایسه با روشهای ناپارامتری زیان انباشتهی بزرگتری را برای سبد داراییها نتیجه داده و در مقابل هزینهی فرصت کمتری را به منابع بنگاه تحمیل می‌کنند. | ||
| کلیدواژه‌ها | ||
| ارزش در معرض ریسک چنددوره‌ای؛ پیش‌بینی واریانس چنددوره‌ای؛ پس‌آزمایی | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,549 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 693 |
||
Scholarly Journals Management System © 1991.05.01 by Allameh Tabatabaei University is
licensed under Attribution-NonCommercial 4.0 International.
سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب