ارائه یک مدل خطی استوار جهت تشکیل صندوق شاخصی | ||
| مطالعات مدیریت صنعتی | ||
| مقاله 4، دوره 13، شماره 39، 1394، صفحه 91-114 اصل مقاله (1.01 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| محمد مهدی بحرالعلوم1؛ میر فیض فلاح شمس لیالسانی2؛ قاسم بولو3 | ||
| 1دانشجوی دکتری مالی دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| 2استادیار مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز | ||
| 3استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی | ||
| چکیده | ||
| در این تحقیق استراتژی تخصیص اثربخش دارایی ها در شرایط عدم اطمینان با قابلیت کنترل ریسک، کاهش هزینه های معاملاتی و تحقق بازده هدف گذاری شده مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور پیادهسازی این استراتژی و غلبه بر محدودیت مدل های کلاسیک بهینه سازی پورتفوی در مواجهه با عدم قطعیت، تشکیل صندوق شاخصی با رویکرد استوار و محدودیت عدد صحیح مد نظر قرار گرفت. در این راستا یک مدل برنامه ریزی خطی بصورت کمینهسازی قدر مطلق انحراف میان بازدهی مورد انتظار صندوق و شاخص بورس به منظور حل مسأله ردیابی شاخص معرفی گردید. با توجه به ابعاد فضای جواب، از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک جهت حل نظیر استوار مسأله بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها بر انتخاب 02 سهم و عملکرد مناسب صندوق های تشکیل شده در ردیابی شاخص مبتنی بر معیارهایی چون همبستگی، ریشه دوم میانگین مربعات خطا و بازدهی مازاد با بهرهگیری از دادههای تست دلالت دارد | ||
| کلیدواژهها | ||
| صندوق شاخصی؛ ردیابی شاخص؛ برنامه ریزی خطی؛ بهینه سازی استوار | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,899 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,687 |
||