آثار کوتاهمدت و بلندمدت تکانههای ارزی بر تراز تجاری ایران (آزمون پدیده منحنی J براساس یک الگوی VECM) | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 2، دوره 10، شماره 37 - شماره پیاپی 2، 1389، صفحه 45-69 اصل مقاله (722.55 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| عرفان معماریان1؛ سیداحمدرضا جلالی نائینی2 | ||
| 1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بابل | ||
| 2استادیار مؤسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامهریزی | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، با بهرهگیری از یک مدل برداری تصحیح خطا و استفاده از آمارهای سریزمانی فصلی، رفتار تراز تجاری ایران در برابر شرکای تجاری عمده، بهصورت پویا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و متغیر نرخ مؤثر واقعی ارز به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی و تعیینکننده نوسانات تراز تجاری کشور محاسبه شده است.نتایج حاصل از آزمونهای انجام گرفته، بیانگر وجود یک رابطة تعادلی بلندمدت بین متغیرهای الگوی تراز تجاری کل است. تجزیه و تحلیل رفتار پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکسالعملی صورت گرفته و براین اساس تأثیرکاهش ارزش پول برتراز تجاری کل درکوتاه مدت ،فرضیة منحنی J را مورد تأیید قرار میدهد. دورة روند نزولی پدیده منحنی J در این تحقیق دو فصل برآورد شده که میتوان چسبندگی اسمی مقادیر واردات در سطح تجارت بینالملل و یا به بیان دیگر وابستگی بخش داخلی به واردات و نیز عدم کشش پذیری بخش صادرات غیرنفتی به تغییرات نرخ واقعی ارز را ازدلایل مهم این امر برشمرد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| ایران؛ تراز تجاری؛ اقتصادی ایران؛ نرخ ارز؛ کاهش ارزش پول؛ منحنی J؛ الگوی VECM؛ مدل برداری تصحیح خطا | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,363 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,055 |
||