شناسایی نقاط چرخش دورانهای اقتصادی ایران در یک زمان واقعی

1. اکانل، باورمن. پیش‌بینی سری‌های زمانی: شناسایی، تخمین و پیش‌بینی. ترجمة رضا شیوا، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، (1375).

2. درگاهی، حسن. شناسایی شاخصهای پیشرو و ساخت شاخص ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران. تهران: پژوهشکده پولی و بانکی، تابستان 1383.

3. مجموعه مقالات نظریه ادوار تجاری، ترجمة مهدی تقوی، نشر دانشگاه آزاد اسلامی، تابستان 1383.

4. نشریات آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بورس اوراق بهادار تهران.

5. نظیفی، فاطمه. «آیا چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران متقارنند؟». فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال دوم، شماره سوم، (پاییز 1381).

6. ویلیام، دبلیو. اس. تحلیل سری‌های زمانی: روشهای یک متغیری و چند متغیری. ترجمة حسین‌علی نیرومند، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسی، 1376.

 

7. Benchmark Revision in the Composite Indexes, www.tcb-indicators.org, (2000).

 

8. Boldin, Michael D. "Dating Turning Points in the Business Cycle"., Journal of Business, 67(1), (1994): 97-130.

 

9. Chauvet, Marcelle. "An Econometric Characterization of Business Cycle Dynamics with Factor Structure and Regime Switching"., International Economic Review, 39(4), (November, 1998): 969-96.

 

10. Chuavet, M. Piger, J.M. "Identifying Business Cycle Turning Point in Real Time: Review"., The Federal Reserve Bank of st. louis, Vol 85, No.2, (2003): 47-61.

 

11. Dan, Chin, John, Geweke. "Predicting Turning Point"., The Federal Reserve Bank Minneapolis, (2000).

 

12. Estrella, A. and F. Mishkin. "Predicting U.S. Recessions: Financial Variables as Leading Indicators"., The Review of Economics and Statistics, No. 80, (1998).

 

13. Frische, U. "Do Probit Models Help in Forecasting Turning Points in German Business Cycles"., Berlin, (2001).

 

14. Hamilton, J. "A New Approach to the Economic Analysis of No Stationary Time Series and the Business Cycle"., Econometrica, 57, (1989): 357–84.

 

15. Hamilton, J.D. "Analysis of Time Series Subject to Changes in Regime"., Journal of Econometrics, 45, (1990): 39-70.

 

16. IMF, SDDS, Leading Composite Index, (2006).

17. Kim, Chang-Jin, Morley, James. "A Markow-Swiching Model of Business Cycle Dynamics With a Post-Recession Bounce- Back Effect", (2002).

 

18. NBER. "Macroeconomic Time Series: Indexes of Leading, Coincident and Lagging Indicators", (2000).

 

19. Nilsson Ronny. "Confidence Indicators and Composite Indicators"., Paper for Presentation at the CIRET Conference in Paris, (10-14 October 2000).

 

20. OECD. "Workshop on Business and Consumer Tendency Surveys"., Warsaw, (14 September 2004).

 

21. OECD. "An Update of the OECD Composite Leading Indicators"., (December 2002).

 

22. OECD. Composite Leading Indicators Meeting, (2000).

 

23. OECD. Glossary of Composite Leading Indicators, (2005).

 

24. OECD. "Workshop on Business and Consumer Tendency Surveys", Warsaw, (14 September 2004).

 

25. OECD. OECD Composite Leading Indicators, (December 2005).

 

26. Rothman, P. "Forecasting Asymmetric Unemployment Rates"., Review of Economics and Statistics, 80, (1998).

 

27. Sichel, D. "Business Cycle Asymmetry: A Deeper Look"., Economic Inquiry, 31, (1993): 224-36.

 

28. Stock, J. and M. Watson. "New Indexes of Coincident and Leading Indicators"., NBER Macroeconomic Annual, edited by O. Blanchard and S. Fischer, (1989): 351-94.

 

29. www.tcb-indicators.org.