آزمون جانشینی پول در ایران: کاربردی از الگوی خودبازگشتی با وقفههای توزیعی (ARDL) | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 4، دوره 16، شماره 49، 1390، صفحه 99-115 اصل مقاله (136.85 K) | ||
| نویسندگان | ||
| امیرمنصور طهرانچیان1؛ معصومه نوروزی بیرامی2 | ||
| 1استادیار اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران | ||
| 2کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه مازندران | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، جانشینی پول در ایران با استفاده از روش ARDL مورد آزمون قرار گرفته است. برای این منظور با استفاده از دادههای آماری سالهای 1387-1352 توابع تقاضای کوتاهمدت و بلندمدت پول برآورد گردید. نتایج بهدست آمده بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین تقاضای پول و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ سود سپردههای بانکی و نرخ ارز است. همچنین جانشینی پول در کوتاهمدت و بلندمدت مورد تأیید قرار گرفته است که در بلندمدت شدت آن بیشتر از کوتاهمدت است. این تحقیق نشان داد که اثر مستقیم درآمد و تأثیر غیرمستقیم نرخ واقعی سود سپردههای بانکی و نرخ تورم بر تقاضای پول، در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت هستند. ضریب تعدیل برآورد شده تابع تقاضای واقعی پول برابر 24/0- است که بیانگر کند بودن فرایند تعدیل تقاضای پول کشور است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| جانشینی پول؛ تقاضای پول؛ الگوی خودبازگشتی با وقفه توزیعی؛ نرخ اسمی ارز؛ نرخ تورم | ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,275 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 734 |
||