بررسی تأثیر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 7، دوره 7، شماره 26 - شماره پیاپی 3، 1386، صفحه 213-241 اصل مقاله (1.43 M) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| فیروزه عزیزی1؛ نرگس مرادخانی2 | ||
| 1عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس | ||
| 2کارشناس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان | ||
| چکیده | ||
| شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از مهمترین معیارهای سنجش عملکرد بورس اوراق بهادار در تمام بازارهای مالی دنیا از اهمیت و توجه زیادی برخوردار است. در این مطالعه، اثر شاخص قیمت سهام بر تابع تقاضای پول ایران در دورة 80-1370 بررسی شده است. در مقاله حاضر، با استفاده از روش حداکثر درستنمایی جوهانسون و جوسیلیوس نشان داده شده است که دو تعریف پول؛ یعنی حجم پول (M1) و نقدینگی (M2) متغیرهای مناسبی در تابع تقاضای پول ایران است. به عبارت دیگر هر دو تعریف پول رابطه تعادلی بلندمدت با ثباتی را ایجاد میکنند. در این تحقیق شاخص قیمت سهام به عنوان یکی از متغیرهای توضیح دهندة تابع تقاضای پول دارای ضریب معنادار بوده و تغییرات شاخص قیمت سهام نیز دارای دو اثر درآمدی مثبت و جانشینی منفی بر تابع تقاضای پول می باشد. | ||
| کلیدواژهها | ||
| قیمت سهام؛ تابع تقاضای پول؛ روش جوهانسون- جوسیلیوس؛ اثر درآمدی؛ اثر جانشینی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,296 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 950 |
||