دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات57
تعداد شماره‌ها1,930
تعداد مقالات15,351
تعداد مشاهده مقاله35,765,350
تعداد دریافت فایل اصل مقاله21,726,271
حیدری, حسن. (1390). مدل VAR جایگزین برای پیش بینی تورم ایران: کاربردی از تبدیل Bewley. سامانه مدیریت نشریات علمی, 16(46), 77-96.
حسن حیدری. "مدل VAR جایگزین برای پیش بینی تورم ایران: کاربردی از تبدیل Bewley". سامانه مدیریت نشریات علمی, 16, 46, 1390, 77-96.
حیدری, حسن. (1390). 'مدل VAR جایگزین برای پیش بینی تورم ایران: کاربردی از تبدیل Bewley', سامانه مدیریت نشریات علمی, 16(46), pp. 77-96.
حیدری, حسن. مدل VAR جایگزین برای پیش بینی تورم ایران: کاربردی از تبدیل Bewley. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1390; 16(46): 77-96.

مدل VAR جایگزین برای پیش بینی تورم ایران: کاربردی از تبدیل Bewley

پژوهش‌های اقتصادی ایران
مقاله 5، دوره 16، شماره 46، فروردین 1390، صفحه 77-96    اصل مقاله (125.02 K)
نویسنده
حسن حیدری
دکترای اقتصاد ، استادیار ، گروه اقتصاد ، دانشگاه ارومیه ، ارومیه
چکیده
هدف این مقاله گسترش مدلهای جدید سری زمانی چند متغیره پویای غیر ساختاری و ارزیابی عملکرد انواع این مدلهای جایگزین در پیش بینی تورم می باشد. روش شبه بیزی با اطلاعات Literman prior  در چارچوب یک مدل خود رگرسیونی برداری برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 2006- 1981جهت ارزیابی عملکرد مدلهای مختلف در طول افق زمانی متفاوت بکار گرفته شده است. همچنین به منظور محدود نمودن میانگین تغییر تورم به مقدار صفر، تبدیل Bewley جهت تصریح مجدد مدل خود رگرسیونی برداری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاربرد تبدیل Bewley در مدل خود رگرسیونی برداری مورد استفاده، باعث شده که دقت پیش بینی این مدلها نسبت به مدلهای خود رگرسیونی برداری بیزی کلاسیک بهبود یابد.
 
کلیدواژه‌ها
مدلهایVAR؛ مدلهایBVAR؛ پیش بینی؛ تبدیل Bewley؛ تورم؛ ایران
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,200
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 667


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login