Modeling and Forecasting Iranian Inflation with Time Varying BVAR Models

حیدری, حسن; پروین, سهیلا

فهرست نشریات

اخذ رتبه توسط نشریه پژوهش‌های رهبری آموزش از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اخذ رتبه «الف» توسط نشریه پژوهشنامه معارف قرآنی از وزرات علوم، تحقیقات و فناوری

نشست مشورتی مسئولان مجلات علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی

نتایج ارزیابی علمی نشریات دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۴۰۱; 19عنوان موفق به دریافت رتبه الف شدند.

تعداد نشریات	57
تعداد شماره‌ها	1,931
تعداد مقالات	15,374
تعداد مشاهده مقاله	36,322,328
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	21,874,737

	Modeling and Forecasting Iranian Inflation with Time Varying BVAR Models
پژوهش‌های اقتصادی ایران
مقاله 4، دوره 12، شماره 36، مهر 1387، صفحه 59-84 اصل مقاله (270.73 K)
نویسندگان
حسن حیدری^* ¹؛ سهیلا پروین^* ²
¹عضو هیات علمی گروه علوم اقتصادی , دانشکده اقتصاد و مدیریت , دانشگاه ارومیه
²دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
چکیده
This paper investigates the forecasting performance of different time-varying BVAR models for Iranian inflation. Forecast accuracy of a BVAR model with Litterman’s prior compared with a time-varying BVAR model (a version introduced by Doan et al., 1984); and a modified time-varying BVAR model, where the autoregressive coefficients are held constant and only the deterministic components are allowed to vary over time. Application using quarterly data of the Iranian economy from 1981:Q2 to 2006:Q1 shows that the performance of different specifications of time-varying BVAR models for forecasting inflation depends on the number of lags, hyper parameter that controls time variation, and forecast horizons. Our results, however, show that the modified time-varying BVAR model performs much better than other models regardless of the factors above.
کلیدواژه‌ها
Inflation؛ BVAR Model؛ Iranian Economy

آمار تعداد مشاهده مقاله: 767 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 568

سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب

پیوندهای مفید

اخبار و اعلانات

آمار

Modeling and Forecasting Iranian Inflation with Time Varying BVAR Models