دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات60
تعداد شماره‌ها2,022
تعداد مقالات16,253
تعداد مشاهده مقاله42,484,823
تعداد دریافت فایل اصل مقاله24,315,786
هادیان, ابراهیم, خورسندی, مرتضی. (1387). شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی, 11(35), 31-50.
ابراهیم هادیان; مرتضی خورسندی. "شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در ایران". سامانه مدیریت نشریات علمی, 11, 35, 1387, 31-50.
هادیان, ابراهیم, خورسندی, مرتضی. (1387). 'شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در ایران', سامانه مدیریت نشریات علمی, 11(35), pp. 31-50.
هادیان, ابراهیم, خورسندی, مرتضی. شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در ایران. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1387; 11(35): 31-50.

شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در ایران

پژوهش‌های اقتصادی ایران
مقاله 2، دوره 11، شماره 35، تیر 1387، صفحه 31-50    اصل مقاله (238.33 K)
نویسندگان
ابراهیم هادیان1؛ مرتضی خورسندی2
1عضو هیات علمی بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
2دانشجوی دکتری بخش اقتصاد دانشگاه شیراز
چکیده
به طور کلی، سیاست­های تثبیتی با هدف تعدیل نوسانات متغیرهای کلیدی از جمله نرخ حقیقی ارز تدوین و اجرا می شود. توفیق این سیاست­ها در کنترل نوسانات و تعدیل آثار آن بر متغیرهای اقتصادی دیگر مستلزم شناسایی منابع نوسان در هر اقتصادی می‌باشد. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی منابع نوسان نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران هستیم. برای این منظور از یک مدل خودهمبسته­برداری ساختاری (SVAR) و داده­های فصلی برای دوره 1370:1 تا 1385:1 استفاده کرده­ایم. پس از برآورد مدل، با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک­های مختلف شامل شوک­های حقیقی طرف عرضه، شوک­های حقیقی طرف تقاضا و شوک­های اسمی (شوک­های مربوط به بازارهای پولی و مالی) روی نرخ حقیقی ارز را مورد بررسی قرار داده و سپس، با به­کارگیری روش تجزیه واریانس سهم هریک ازاین شوک­ها را در ایجاد نوسانات در متغیر مورد نظر محاسبه کرده‌­ایم.نتایج کلی نشان می­دهد که شوک­های حقیقی طرف تقاضا اصلی­ترین منبع نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران است؛ به طوری که سهم آن در واریانس نرخ حقیقی ارز در بلند مدت بیش از 85 درصد بوده است. پس از آن، شوک­های حقیقی طرف عرضه با سهم حدود 12 درصد رتبه دوم را در ایجاد این نوسانات به خود اختصاص داده است. افزون بر این، یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که سهم شوک­های اسمی در ایجاد نوسانات نرخ حقیقی ارز در ایران از حداقل مقدار برخوردار بوده ودر واقع، نقش بسیار اندکی را در این خصوص داشته است.
کلیدواژه‌ها
نوسانات نرخ حقیقی ارز؛ توابع واکنش به تکانه؛ تجزیه واریانس؛ مدل SVAR
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 1,173
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 539


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login