رابطه متقابل مطالبات غیرجاری بانکها و شرایط اقتصاد کلان: یک رویکرد خود رگرسیون برداری پانل | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 6، دوره 16، شماره 60، 1395، صفحه 183-220 اصل مقاله (769.9 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/joer.2016.4205 | ||
| نویسندگان | ||
| اسماعیل میرزائی* 1؛ تیمور محمدی2؛ عباس شاکری3 | ||
| 1دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و کارشناس بانک مرکزی | ||
| 2دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 3استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| مقاله حاضر قصد دارد رابطه متقابل بین برخی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان و کیفیت پورتفوی وام بانکهای کشور ایران را با استفاده از یک روش خودرگرسیون برداری پانل (PVAR) که ویژگیهای خاص بانکها را نیز کنترل میکند، مورد مطالعه قرار دهد. به همین منظور، در این مطالعه از دادههای فصلی پانل مربوط به تمام بانکهای کشور و برخی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان در دوره 1392-1381 استفاده شده است. متغیرهای این پژوهش، نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات به عنوان شاخص کیفیت پورتفوی وام بانکها، نرخ رشد اقتصادی، نرخ سود حقیقی تسهیلات، پایه پولی و نرخ رشد تسهیلات است. نتایج پژوهش نشان میدهد که یک شوک مثبت به نرخ سود حقیقی تسهیلات و نرخ رشد تسهیلات، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری بانکها را به دنبال دارد در حالی که انتشار پول بیشتر توسط بانک مرکزی (شوک مثبت به پایه پولی) باعث کیفیت بدتر پورتفوی وام بانکها میشود، ضمن آنکه اثر کاهشی نرخ رشد اقتصادی بر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها از نظر آماری معنیدار نیست. همچنین اثر بازخوردی نسبت مطالبات غیرجاری بانکها بر متغیرهای اقتصاد کلان به این شکل بوده است که در نتیجه یک شوک مثبت به این نسبت (وخامت کیفیت پورتفوی وام بانکها)، رکود اقتصادی تشدید شده، پایه پولی به طور معنیداری افزایش یافته و نرخ رشد تسهیلات اعطایی بانکها کاهش معنیداری یافته است، در حالی که اثر معنیداری بر نرخ سود حقیقی تسهیلات مشاهده نمیشود. | ||
| کلیدواژهها | ||
| کیفیت وام؛ نظام بانکی؛ تکانههای اقتصاد کلان؛ خودرگرسیون برداری پانل؛ مطالبات غیرجاری؛ ایران | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,872 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 4,214 |
||