دانشگاه علامه طباطبایی

  اخبار و اعلانات

 آمار

تعداد نشریات57
تعداد شماره‌ها1,931
تعداد مقالات15,373
تعداد مشاهده مقاله36,282,740
تعداد دریافت فایل اصل مقاله21,865,242
اسدی, غلامحسین, حمیدی زاده, محمدرضا, سلطانی, اصغر. (1385). بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت. سامانه مدیریت نشریات علمی, 4(14), 39-71.
غلامحسین اسدی; محمدرضا حمیدی زاده; اصغر سلطانی. "بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت". سامانه مدیریت نشریات علمی, 4, 14, 1385, 39-71.
اسدی, غلامحسین, حمیدی زاده, محمدرضا, سلطانی, اصغر. (1385). 'بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت', سامانه مدیریت نشریات علمی, 4(14), pp. 39-71.
اسدی, غلامحسین, حمیدی زاده, محمدرضا, سلطانی, اصغر. بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت. سامانه مدیریت نشریات علمی, 1385; 4(14): 39-71.

بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت

مطالعات تجربی حسابداری مالی
مقاله 2، دوره 4، شماره 14، تیر 1385، صفحه 39-71    اصل مقاله (6.11 M)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
غلامحسین اسدی1؛ محمدرضا حمیدی زاده1؛ اصغر سلطانی2
1عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
2دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
چکیده
بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهمترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. هرگاه اختلال و انحراف گسترده ای در این بازار رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی در کشور با مشکل جدی مواجه میشود.
یکی از عوامل مخرب و نابودکننده بازار سرمایه تشکیل حبابهای قیمتی انفجاری سهام می باشد، لذا نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، یکی از مقولات نظری مهم در ادبیات اقتصاد و مدیریت مالی مدل سازی آماری و اقتصادی در تشخیص و ارزیابی وجود حبابهای قیمتی در بورس اوراق بهادار است.
روش تحقیق این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است. در این تحقیق برای بررسی وجود حبابهای قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره های مالی 1370-1384، تعداد 70 شرکت فعال که به صورت مستمر و پیوسته در دوره مذکور در بورس تهران حضور داشته اند، انتخاب شدند و با استفاده از روش آزمون اقتصادسنجی همجمعی، شرکت های مزبور مورد آزمون قرار گرفته اند.
نتایج آزمون نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد، 57 درصد شرکتها و در سطح اطمینان 90 درصد، 43 درصد آنها دارای حباب قیمتی سهام هستند. با توجه به نتایج فوق، فرضیه وجود حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران در دوره های مالی 1370-1384، در شرکتهای مورد بررسی  در سطح آماری مورد نظر تایید میشود. در ضمن با کاهش دوره بررسی تحقیق به دوره های مالی 1370 تا 1383، در سطح اطمینان95 و 90 درصد به تعداد شرکتهای دارای حباب قیمتی سهام افزوده شد، به طوری که در سطح اطمینان 95 درصد، 60 درصد و در سطح اطمینان 90 درصد، 44 درصد شرکتهای مورد بررسی دارای حباب قیمتی سهام  تشخیص داده شدند.
تجزیه و تحلیل آزمون های آماری نشان داد که اولا رابطه آماری معناداری بین حباب قیمتی سهام و اندازه شرکت در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد و ثانیا رابطه آماری معناداری بین حباب قیمتی سهام و نوع صنعت شرکتهای مذکور وجود ندارد.
 
کلیدواژه‌ها
حباب قیمتی؛ قیمت ذاتی؛ بورس اوراق بهادار؛ انتظارات عقلایی؛ آزمون همجمعی
آمار
تعداد مشاهده مقاله: 2,218
تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,873


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login