مقایسه عملکرد روشهای مستقیم و تکرار شونده در پیشبینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران | ||
| پژوهشهای اقتصادی ایران | ||
| مقاله 3، دوره 20، شماره 64، 1394، صفحه 55-87 اصل مقاله (419.68 K) | ||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22054/ijer.2015.4606 | ||
| نویسندگان | ||
| سید مهدی برکچیان* 1؛ حامد عطریانفر2 | ||
| 1استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، گروه اقتصاد-نویسنده مسئول | ||
| 2کارشناس ارشد پژوهشکده پولی و بانکی | ||
| چکیده | ||
| نرخ تورم یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که پیشبینی دقیق آن برای افقهای بیش از یک دوره مورد نیاز نهادهای سیاستگذار و به ویژه بانک مرکزی است. روشهای مستقیم و تکرار شونده دو تکنیک متداولی است که در ادبیات بههنگام پیشبینی در افقهای بیش از یک دوره پیشنهاد میشود. این مطالعه با بهرهگیری از طیف وسیعی از متغیرهای اقتصادی به بررسی این دو روش برای پیشبینی زمان حقیقی نرخ تورم در ایران میپردازد. نتایج به دست آمده نشان میدهد که عموما با افزایش افق پیشبینی، عملکرد روش تکرار شونده نسبت به روش مستقیم بهبود مییابد. برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه کمتری انتخاب میکنند (مانند شوارتز)، روش مستقیم در کوتاهمدت (1 فصل و 2 فصل) و روش تکرار شونده در بلندمدت (3 فصل و 4 فصل) برتری دارد، در حالیکه برای معیارهای اطلاعاتی که وقفه بیشتری انتخاب میکنند (مانند آکایکه)، مقایسه بین این دو روش وابسته به افق پیشبینی نبوده و روش تکرار شونده بهطور کلی دارای دقت بیشتری است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| پیشبینی چند دورهای؛ دقت پیشبینی؛ پیشبینی زمانحقیقی؛ نرخ تورم | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,562 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 2,752 |
||