بررسی رابطه بین نرخ ارز و متغیرهای کلان اقتصادی (با استفاده از رهیافت BVAR با تابع پیشین SSVS): مطالعه موردی ایران | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 1، دوره 13، شماره 49 - شماره پیاپی 2، 1392، صفحه 1-48 اصل مقاله (950.88 K) | ||
| نویسندگان | ||
| مهدی صادقی شاهدانی1؛ حامد صاحب هنر* 2؛ علی طاهری فرد3؛ سیدرضا نخلی4 | ||
| 1عضو هیأت علمی و دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) | ||
| 2دانشجوی کارشناسیارشد اقتصاد و عضو دفتر مدلسازی اقتصاد ایران دانشگاه امام صادق (ع) | ||
| 3عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) | ||
| 4دانشجوی کارشناسیارشد اقتصاد و عضو دفتر مدلسازی اقتصاد ایران دانشگاه امام صادق (ع)، | ||
| چکیده | ||
| نرخ ارز یکی از متغیرهای اصلی اقتصاد است که از کانالهای مختلف بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر میگذارد. در این مقاله، آثار شوکهای ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران با استفاده از روش BVAR با تابع پیشینSSVS برآورد شده است. تمام مدلهای بیزین مشتمل بر سه جزء اساسی تابع چگالی پیشین، تابع راستنمایی و تابع چگالی پسین است و بسته به اینکه از چه نوع تابع پیشینی در مدل استفاده شود، میتوان به نتایج مختلفی دست یافت. در این مطالعه نتایج پیشبینی مدل خودرگرسیون برداری (VAR) و مدل خودرگرسیون برداری بیزین با توابع پیشین مختلف از جمله تابع پیشین یادشده (SSVS-VAR) با یکدیگر مقایسه میشود. متغیرهای درونزای مدل مقاله، نرخ ارز بازاری، پایه پولی، تولید ناخالص ملی، شاخص قیمت و متغیر برونزای مدل درآمد حاصل از صادرات نفت خام ایران است. براساس نتایج این مقاله، پیشبینیهای انجام شده با استفاده تابع پیشین SSVS در مورد مقدار آتی هر یک از متغیرهای درونزای مدل دقیقتر از روش OLS و تابع پیشین مینسوتا است. در نهایت، با استفاده از تابع عکسالعمل آنی[1] اثر شوکهای وارده بر متغیر نرخ ارز بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی برآورد شده است. براساس نتایج بهدست آمده، کاهش قدرت پول ملی باعث کاهش تولید ناخالص داخلی میشود و تأثیر مثبت و پایداری بر شاخص قیمتها دارد. [1]- Impulse Response Function | ||
| کلیدواژهها | ||
| نرخ ارز؛ خودرگرسیون برداری بیزین؛ تابع پیشین SSVS؛ تابع عکسالعمل آنی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 4,926 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 3,274 |
||