تجزیه و تحلیل سیکلهای تجاری ایران با استفاده از تحلیل موجک | ||
| پژوهشنامه اقتصادی | ||
| مقاله 2، دوره 12، شماره 44 - شماره پیاپی 1، 1391، صفحه 25-45 اصل مقاله (304.57 K) | ||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
| نویسندگان | ||
| جاوید بهرامی1؛ احمد محمدی* 2؛ رضا طالبلو3 | ||
| 1عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 2دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| 3عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی | ||
| چکیده | ||
| در این مقاله، نوسانات سیکلهای تجاری ایران، در دوره زمانی 1385-1338 با استفاده از رویکرد موجک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان میدهد، برخلاف روش سنتی که بر تعریف کلاسیک سیکل، یعنی سیکلهای 3 تا 8ساله تأکید دارد، چندین سیکل تجاری با قدرت متفاوت و فرکانس های مختلف (از سیکلهای 2 تا 4ساله گرفته تا روند که معرف سیکلهای با فرکانس پایین است) به طور همزمان در داده ها وجود دارد. از سوی دیگر، به استثنای دوره 1350 تا 1360، سیکلهای نفتی و غیرنفتی مشابه یکدیگر هستند و این حاکی از عدم توفیق سیاستهای اقتصادی در مصون نگه داشتن بخش غیرنفتی از نوسانات نفت است. مطالعه ویژگی عدم تقارن نتایج متفاوتی را برای سیکلهای نفتی و غیرنفتی نشان میدهد. علاوه بر این، جزء روند موجک انرژی بیشتری در مقایسه با دیگر مؤلفه ها دارد که با نتایج یافته های دیگر مبنیبر اینکه قسمت اعظم انرژی سری های اقتصادی در نوسانات بلندمدت آن نهفته، یکسان است. | ||
| کلیدواژهها | ||
| سیکلهای تجاری؛ اقتصاد ایران؛ درآمدهای نفتی | ||
| مراجع | ||
|
| ||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,679 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,072 |
||