1.

Deep learning for option pricing under Heston and Bates models

دوره 3، شماره 1، آذر 2023، صفحه 67-82
Ali Bolfake؛ Seyed Nourollah Mousavi؛ Sima Mashayekhi

2.

On the numerical performance of the weak multilevel Monte-Carlo method for the Heston Model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1403
Azadeh Ghasemifard؛ Ali Valinejad

3.

مدل‌سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معادله دیفرانسیل تصادفی هستون

دوره 14، شماره 53، تیر 1393، صفحه 143-166
عبدالساده نیسی؛ مسلم پیمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب
login