نااطمینانی درآمد نفت، تحریم‌ها و نوسانات متغیرهای اقتصاد‌کلان

ابریشمی، حمید، نوری، مهدی و دودابی‌نژاد، امیر (1388). رابطه قیمت و بهره­وری انرژی در ایران: بررسی تجربی همانباشتگی پنهان. فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 55، 22-5.

ابونوری، اسمعیل و رجایی، محمدهادی (1391). ارزیابی اثر تکانه قیمت انرژی بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: معرفی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی.  اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال اول، شماره 2، 22-1.

ابونوری، عباسعلی و کیان‌پیشه، آزاده (1395). تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر بازارهای مالی در ایران. نشریه انرژی ایران، دوره 19، شماره3، 100-75.

ابونوری، اسمعیل و عبداللهی، محمدرضا (1390). ارتباط بازارهای سهام ایران، آمریکا، ترکیه، مالزی در یک مدل گارچ چند متغیره. فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 14، سال چهارم،988-959.

ابراهیمی، سجاد (1390)، اثر تکانه های قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز و نااطمینانی حاصل از آنها بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب. فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 53، 105- 83.

ابراهیمی، محسن و سوری، علی (1384). زیان ناشی از درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، شماره 1، 54-43.

رجبی، مصطفی و جان‌نثاری لادانی، مریم (1390). تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران. سومین همایش ملی اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر.

قلی­زاده، علی­اکبر و کمیاب، بهناز (1394). تخصیص بهینه دارایی­ها با فرض نااطمینانی­های اقتصادی کلان و تحریم­های بین­المللی علیه ایران. تحقیقات اقتصادی، دوره­50، شماره 4، 988-959. 

عرفانی، علیرضا و چرمگر، اکرم (1393). بررسی تاثیر نااطمینانی قیمت نفت بر متغیرهای اقتصاد کلان ایران: روش گارچ چندمتغیره با تصریح BEKK. فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، سال دهم، شماره 40، 147-129.

کشاورز­حداد، غلامرضا و معنوی، سیدحسن (1387). تعامل بازار سهام و ارز در ایران با تاکید بر تاثیر تکانه­های نفتی. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، سال 12، شماره ­37.، 177-155.

گلستانی، شهرام، گرگینی، مصطفی و حاج‌عباسی، فاطمه (1391). مقایسه توانایی پیش‌بینی مدل‌های VAR، ARIMA و شبکه‌های عصبی (ANN): تقاضای جهانی نفت اوپک. فصلنامه اقتصاد محیط زیست و انرژی، سال ­اول، شماره ­4، 168-145.

مولایی، محمد، گل­خندان، ابوالقاسم و گل­خندان، داود (1393). عدم تقارن آثار تکانه­های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت: کاربردی از رهیافت غیرخطی هم‌انباشتگی پانلی پنهان. فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، سال سوم، شماره 10،
229-201.

مهرگان، نادر، حقانی، محمود و سلمانی، یونس (1391). تاثیر نامتقارن تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی گروه کشورهای OECD و OPEC با تاکید بر محیط شکل­گیری تکانه‌ها و تغییرات رژیمی. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، شماره 19، 19-1.

متقی، سمیرا (1397). تبیین کارایی تحریم های اقتصادی وضع شده علیه جمهوی اسلامی ایران از منظر اقتصاد سیاسی.  فصلنامه رهیافت، سال 12، شماره 42، 106-89.

هیبتی، رضا، صمدی، سعید و واعظ‌برزانی، محمد (1396). اهمیت تصریح معادلات رگرسیونی در برآورد نااطمینانی متغیرهای اقتصاد کلان. تحقیقات اقتصادی، دوره ­52، 996-963.

Agnolucci, P. (2009). Volatility in crude oil futures: A comparison of the predictive ability of GARCH and implied volatility models. Energy Economics, 31(2), 316-321.

Allaro, H. B., Kassa, B., & Hundie, B. (2011). A time series analysis of structural break time in the macroeconomic variables in Ethiopia. African Journal of Agricultural Research, 6(2), 392-400.

Berument, M. H., Ceylan, N. B., & Dogan, N. (2010). The impact of oil price shocks on the economic growth of selected MENA countries. The Energy Journal, 149-176.

Bonato, M., Caporin, M., & Ranaldo, A. (2013). Risk spillovers in international equity portfolios. Journal of Empirical Finance, 24, 121-137.

Bredin, D., Elder, J., & Fountas, S. (2011). Oil volatility and the option value of waiting: an analysis of the G-7. Journal of Futures Markets, 31(7), 679-702

Efimova, O., & Serletis, A. (2014). Energy markets volatility modelling using GARCH. Energy Economics, 43, 264-273.

Elmi, Z., & Jahadi, M. (2011). Oil price shocks and economic growth: evidence from OPEC and OECD. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(6), 627-635.

Eltony, M. N., & Al‐Awadi, M. (2001). Oil price fluctuations and their impact on the macroeconomic variables of Kuwait: a case study using a VAR model. International Journal of Energy Research, 25(11), 939-959.

Grier, K. B., Henry, Ó. T., Olekalns, N., & Shields, K. (2004). The asymmetric effects of uncertainty on inflation and output growth. Journal of Applied econometrics, 19(5), 551-565.

Gong, X., & Lin, B. (2017). Forecasting the good and bad uncertainties of crude oil prices using a HAR framework. Energy Economics, 67, 315-327.

Hamilton, J. D. (1983). Oil and the macroeconomy since World War II. Journal of Political Economy, 91(2), 228-248.

Hamilton, J. D. (2003). What is an oil shock?. Journal of Econometrics, 113(2), 363-398.

Hou, A., & Suardi, S. (2012). A nonparametric GARCH model of crude oil price return volatility. Energy Economics, 34(2), 618-626.

Kascha, C., & Mertens, K. (2009). Business cycle analysis and VARMA models. Journal of Economic Dynamics and Control, 33(2), 267-282.

Kang, Sang Baum; Pan, Xuhui and Zhao, Jialin. (2016), Oil Price Uncertainty and Real Economic Activities: Importance of Disentangling the Diffusive and Jump Components, https://www.aeaweb.org/conference/2017/preliminary/paper/b9e9BERh

Keshavarz Haddad, Gh. R., Abedin, M. R. (2017). Sanction and Trade Deflection: A decade of experience from Iran, The Conference in Bergamo University.

Kristjanpoller, W., & Minutolo, M. C. (2016). Forecasting volatility of oil price using an artificial neural network-GARCH model. Expert Systems with Applications, 65, 233-241.

Kuper, G. H., & van Soest, D. P. (2006). Does oil price uncertainty affect energy use?. The Energy Journal, 55-78.

Lanza, A., Manera, M., & Giovannini, M. (2005). Modeling and forecasting cointegrated relationships among heavy oil and product prices. Energy Economics, 27(6), 831-848.

McNelis, P. D. (2005). Neural networks in finance: gaining predictive edge in the market. Academic Press.

Mendoza, O., & Vera, D. (2010). The asymmetric effects of oil shocks on an oil-exporting economy. Cuadernos deEconomía, 47(135), 3-13.

 Mohaddes, K. (2019). Oil Revenue Volatility, Sanctions and Mismanagement: Lessons from Iran, International Iranian Economic Association (IIEA) Sixth International Conference on the Iranian Economy, University of Naples.L.Orientale.

Monfared, S. A., & Enke, D. (2015). Noise canceling in volatility forecasting using an adaptive neural network filter. Procedia Computer Science, 61, 80-84.

Perron, P. (2005). Dealing with structural breaks. Palgrave Handbook of Econometrics, 1(2), 278-352.

Rahman, S., & Serletis, A. (2010). The asymmetric effects of oil price and monetary policy shocks: A nonlinear VAR approach. Energy Economics, 32(6), 1460-1466.

Rahman, S., & Serletis, A. (2012). Oil price uncertainty and the Canadian economy: Evidence from a VARMA, GARCH-in-Mean, asymmetric BEKK model. Energy Economics, 34(2), 603-610.

 Salehi Esfahani, H., Mohaddes, K. Pesaran, M. H. (2013), Oil exports and the Iranian economy, The Quarterly Review of Economics and Finance, Elsevier, 53, 221-237.

Serletis, A., & Istiak, K. (2017). Financial intermediary leverage spillovers. Research in International Business and Finance, 39, 1000-1007.

Simionescu, M. (2013). The accuracy assessment of macroeconomic forecasts based on econometric models for Romania. Procedia Economics and Finance, (8), 671 – 677.

Thiem, Christopher. (2017), Oil Price Uncertainty and the Business Cycle: Accounting for the Infl uences of Global Supply and Demand Within a VAR GARCH-In-Mean Framework, Ruhr Economic Paper. www.rwi-essen.de/media/content/pages/.../ruhr-economic-papers/rep_17_674.pdf